PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTL с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTL с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

TOTL и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TOTL и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTL и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		-0.46%7.68%3.15%5.55%-11.59%-1.00%3.56%6.93%0.76%3.55%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции TOTL уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 1.74% против 11.23% соответственно.

TOTL

1 день
0.04%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.32%
1 год
3.75%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.74%
10 лет*
1.74%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TOTL:
TOTL с DBLTXTOTL с TOTRTOTL с TLTTOTL с BYLDTOTL с FBNDTOTL с AGGTOTL с BSCQ
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий TOTL и XLE

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

TOTL vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTL
Ранг доходности на риск TOTL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTLXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.18

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.56

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.61

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

4.23

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTL vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTLXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.18

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.89

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.38

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.31

+0.07

Корреляция

Корреляция между TOTL и XLE составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и XLE

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		5.27%5.23%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок TOTL и XLE

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

TOTLXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.48%

-71.26%

+54.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-18.79%

+16.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.48%

-26.04%

+9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.48%

-66.81%

+50.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-5.74%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-18.05%

+14.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

7.15%

-6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и XLE

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.51%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOTLXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

6.45%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

14.46%

-12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

25.21%

-21.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

26.09%

-20.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

29.50%

-24.74%