Сравнение TOTL с USTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB).
TOTL и USTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TOTL и USTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOTL и USTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.46% | 7.68% | 3.15% | 5.55% | -11.59% | -1.00% | 3.56% | 6.93% | 0.76% | 0.10% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | 0.90% | 5.12% | 5.10% | 1.08% | 0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TOTL показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у USTB с доходностью 0.35%.
TOTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.74%
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTL и USTB
TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USTB в 0.34%.
Доходность на риск
TOTL vs. USTB — Ранг доходности на риск
TOTL
USTB
Сравнение TOTL c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTL | USTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 3.12 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 4.97 | -3.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.73 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 5.47 | -4.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 23.81 | -19.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTL | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 3.12 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.72 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.70 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между TOTL и USTB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и USTB
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности USTB в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.27% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOTL и USTB
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что больше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и USTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOTL | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -5.32% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -0.84% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | -4.96% | -11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.59% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -0.67% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.19% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и USTB
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что TOTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOTL | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.49% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 0.83% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 1.49% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 2.01% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 2.02% | +2.74% |