Сравнение TOTL с BNDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS).
TOTL и BNDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TOTL и BNDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOTL и BNDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.46% | 8.01% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 0.89% | 8.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TOTL показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 0.89%.
TOTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.74%
BNDS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTL и BNDS
TOTL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.
Доходность на риск
TOTL vs. BNDS — Ранг доходности на риск
TOTL
BNDS
Сравнение TOTL c BNDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTL | BNDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.62 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.16 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.74 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 7.46 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTL | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.62 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.40 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между TOTL и BNDS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и BNDS
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности BNDS в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.27% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 8.10% | 7.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOTL и BNDS
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что больше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и BNDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOTL | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -6.96% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -5.44% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.50% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -0.89% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.27% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и BNDS
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.51%, в то время как у Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOTL | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.87% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.74% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 5.82% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 5.48% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 5.48% | -0.72% |