Сравнение TOTL с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
TOTL и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TOTL и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOTL и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.46% | 7.68% | 3.15% | 5.55% | -11.59% | -1.00% | 3.56% | 6.93% | 0.76% | 3.55% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TOTL показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции TOTL уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.13% соответственно.
TOTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.74%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTL и BIL
TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
TOTL vs. BIL — Ранг доходности на риск
TOTL
BIL
Сравнение TOTL c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTL | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 19.52 | -18.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 254.20 | -252.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 180.39 | -179.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 368.00 | -366.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 4,131.71 | -4,127.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTL | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 19.52 | -18.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 12.55 | -12.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 8.23 | -7.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 2.73 | -2.35 |
Корреляция
Корреляция между TOTL и BIL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и BIL
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.27% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOTL и BIL
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOTL | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -0.78% | -15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -0.01% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | -0.12% | -16.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.48% | -0.21% | -16.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | 0.00% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -0.26% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.00% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и BIL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TOTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOTL | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.06% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 0.14% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 0.21% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 0.26% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 0.26% | +4.50% |