PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOST с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOST с ROBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOST (Toast, Inc.) is a stock, while ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) is Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Over the past 3 years, TOST returned 4.72%/yr vs 16.55%/yr for ROBO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TOST и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toast, Inc. (TOST) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOST показывает доходность -28.98%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью 27.80%.

TOST

1 день
0.60%
1 месяц
-11.63%
С начала года
-28.98%
6 месяцев
-28.35%
1 год
-39.72%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBO

1 день
-1.18%
1 месяц
7.55%
С начала года
27.80%
6 месяцев
26.44%
1 год
56.91%
3 года*
16.55%
5 лет*
6.87%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOST и ROBO

2026 (YTD)20252024202320222021
TOST
Toast, Inc.		-28.98%-2.58%99.62%1.28%-48.06%-44.47%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		27.80%23.71%-1.28%23.74%-33.92%3.28%

Correlation

The correlation between TOST and ROBO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.56

Over the past year, the correlation between TOST and ROBO has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toast, Inc.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с TOST:
TOST с FOURTOST с LSPDTOST с SPYTOST с STNETOST с COINTOST с HWMTOST с QQQ
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT

Доходность на риск

TOST vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOST
Ранг доходности на риск TOST: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOST: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOST: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOST: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOST: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOST: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOST c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOSTROBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
2.48

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
3.28

-4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.41

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

3.30

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

13.18

-14.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOST vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOST на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа ROBO равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOST и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOSTROBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

2.48

-3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.49

-0.78

Просадки

Сравнение просадок TOST и ROBO

Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и ROBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOSTROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.56%

-43.65%

-36.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.71%

-17.35%

-37.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.71%

-27.92%

-26.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.33%

-1.95%

-59.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.92%

-12.93%

-44.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.73%

4.33%

+27.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TOST и ROBO

Toast, Inc. (TOST) имеет более высокую волатильность в 22.11% по сравнению с ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что TOST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOSTROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.11%

7.72%

+14.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.65%

18.11%

+18.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.93%

23.05%

+22.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.35%

23.63%

+37.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.35%

23.16%

+38.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOST и ROBO

TOST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.33%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%
TOST
Toast, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOST and ROBO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOST has higher volatility (22.11%) compared to ROBO (7.72%). In terms of maximum drawdown, TOST dropped -80.56% vs ROBO's -43.65%.

ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOST и ROBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор