Сравнение TOST с STNE
TOST (Toast, Inc.) and STNE (StoneCo Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TOST in Software - Infrastructure, STNE in Software - Application. Over the past 3 years, TOST returned 5.97%/yr vs -0.28%/yr for STNE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOST и STNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOST показывает доходность -29.40%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью -12.92%.
TOST
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- -14.76%
- С начала года
- -29.40%
- 6 месяцев
- -28.72%
- 1 год
- -39.78%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STNE
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -12.92%
- 6 месяцев
- -18.17%
- 1 год
- -9.04%
- 3 года*
- -0.28%
- 5 лет*
- -27.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOST и STNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOST Toast, Inc. | -29.40% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -44.47% |
STNE StoneCo Ltd. | -12.92% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -58.10% |
Correlation
The correlation between TOST and STNE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between TOST and STNE shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TOST:
$15.09B
STNE:
$2.70B
TOST:
$0.68
STNE:
$12.96
TOST:
36.86
STNE:
0.82
TOST:
0.02
STNE:
0.01
TOST:
2.36
STNE:
0.24
TOST:
7.58
STNE:
0.22
TOST:
$6.45B
STNE:
$11.69B
TOST:
$1.69B
STNE:
$8.11B
TOST:
$430.00M
STNE:
$3.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOST vs. STNE — Ранг доходности на риск
TOST
STNE
Сравнение TOST c STNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOST | STNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.01 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.23 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.47 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOST | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.18 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | -0.16 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TOST и STNE
Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и STNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOST | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.56% | -92.31% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.71% | -40.22% | -14.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.71% | -57.64% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.56% | -86.31% | +24.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.91% | -61.10% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.58% | 19.35% | +12.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOST и STNE
Toast, Inc. (TOST) имеет более высокую волатильность в 22.20% по сравнению с StoneCo Ltd. (STNE) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что TOST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOST | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.20% | 15.62% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.66% | 40.65% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.02% | 51.25% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.37% | 64.89% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.37% | 67.48% | -6.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOST и STNE
TOST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 23.78%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | 23.78% |
TOST Toast, Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOST и STNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TOST and STNE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOST has higher volatility (22.20%) compared to STNE (15.62%). In terms of maximum drawdown, TOST dropped -80.56% vs STNE's -92.31%.
STNE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOST и STNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор