Сравнение TOST с STNE
TOST (Toast, Inc.) and STNE (StoneCo Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TOST in Software - Infrastructure, STNE in Software - Application. Over the past 3 years, TOST returned 5.47%/yr vs 2.94%/yr for STNE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOST и STNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOST показывает доходность -14.59%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью -8.33%.
TOST
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 20.98%
- 6 месяцев
- -10.16%
- С начала года
- -14.59%
- 1 год
- -32.81%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STNE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- -8.40%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- -9.50%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -24.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOST и STNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOST Toast, Inc. | -14.59% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -46.81% |
STNE StoneCo Ltd. | -8.33% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -58.01% |
Correlation
The correlation between TOST and STNE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between TOST and STNE shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TOST:
$17.59B
STNE:
$2.72B
TOST:
$0.68
STNE:
R$13.08
TOST:
44.61
STNE:
4.35
TOST:
0.03
STNE:
0.06
TOST:
2.85
STNE:
1.29
TOST:
9.18
STNE:
1.19
TOST:
$6.45B
STNE:
R$11.69B
TOST:
$1.69B
STNE:
R$8.11B
TOST:
$430.00M
STNE:
R$3.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOST vs. STNE — Ранг доходности на риск
TOST
STNE
Сравнение TOST c STNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOST | STNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.24 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.44 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOST и STNE
Максимальная просадка TOST за все время составила -80.57%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и STNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOST | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.57% | -92.31% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.71% | -40.22% | -14.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.71% | -57.64% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.52% | -85.59% | +32.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.00% | -61.50% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.17% | 21.70% | +13.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOST и STNE
Toast, Inc. (TOST) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с StoneCo Ltd. (STNE) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что TOST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOST | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 7.64% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.00% | 38.04% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.02% | 49.60% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.92% | 64.90% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.92% | 67.07% | -6.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOST и STNE
TOST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 22.59%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | 22.59% |
TOST Toast, Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOST и STNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TOST and STNE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOST has higher volatility (10.78%) compared to STNE (7.64%). In terms of maximum drawdown, TOST dropped -80.57% vs STNE's -92.31%.
STNE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOST и STNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор