PortfoliosLab logo
Сравнение TOST с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TOST и QQQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TOST и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toast, Inc. (TOST) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.25%
30.83%
TOST
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOST:

1.12

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

TOST:

1.75

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

TOST:

1.22

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

TOST:

0.84

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

TOST:

4.53

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

TOST:

12.29%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

TOST:

49.67%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

TOST:

-80.56%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

TOST:

-44.65%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, TOST показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.


TOST

С начала года

-0.96%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

22.41%

1 год

50.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOST и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TOST
Ранг риск-скорректированной доходности TOST, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOST c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TOST, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TOST: 1.12
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино TOST, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TOST: 1.75
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега TOST, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TOST: 1.22
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара TOST, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TOST: 0.84
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина TOST, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TOST: 4.53
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа TOST на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOST и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
0.47
TOST
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOST и QQQ

TOST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOST
Toast, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TOST и QQQ

Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.65%
-12.28%
TOST
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TOST и QQQ

Toast, Inc. (TOST) имеет более высокую волатильность в 21.14% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что TOST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.14%
16.86%
TOST
QQQ