PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOPT с XMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с XMAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Both are passively managed. Over the past year, TOPT returned 30.17% vs 24.62% for XMAG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOPT charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и XMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.73%.

TOPT

1 день
-0.87%
1 месяц
5.40%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.53%
1 год
30.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAG

1 день
0.01%
1 месяц
6.69%
С начала года
12.73%
6 месяцев
13.28%
1 год
24.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOPT и XMAG

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		8.94%20.35%5.03%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.73%15.63%-0.82%

Correlation

The correlation between TOPT and XMAG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.66

The correlation between TOPT and XMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOPT и XMAG

Секторы
TOPT
XMAG

Технологии

43.6%
25.3%

Коммуникационные услуги

19.4%
3.9%

Финансовые услуги

12.4%
17.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.2%

Здравоохранение

7.7%
13.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.3%

Энергетика

3.0%
5.5%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Промышленность

-

12.6%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

TOPT
43.6%
XMAG
25.3%

Коммуникационные услуги

TOPT
19.4%
XMAG
3.9%

Финансовые услуги

TOPT
12.4%
XMAG
17.3%

Потребительский циклический сектор

TOPT
9.2%
XMAG
6.2%

Здравоохранение

TOPT
7.7%
XMAG
13.0%

Потребительский защитный сектор

TOPT
4.8%
XMAG
7.3%

Энергетика

TOPT
3.0%
XMAG
5.5%

Сырьевые материалы

TOPT

-

XMAG
2.5%

Промышленность

TOPT

-

XMAG
12.6%

Недвижимость

TOPT

-

XMAG
2.9%

Коммунальные услуги

TOPT

-

XMAG
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG
Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV

Доходность на риск

TOPT vs. XMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOPT c XMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOPTXMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.23

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.21

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.39

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

15.15

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOPT vs. XMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAG равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и XMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOPTXMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.23

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.11

+0.01

Просадки

Сравнение просадок TOPT и XMAG

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и XMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTXMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-16.17%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-7.29%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

0.00%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-2.13%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.63%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и XMAG

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что TOPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTXMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.87%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

8.65%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

11.10%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

15.12%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

15.12%

+4.71%

Сравнение комиссий TOPT и XMAG

TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMAG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и XMAG

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности XMAG в 0.46%

ПозицияTTM20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.36%0.38%0.08%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%

Часто задаваемые вопросы

TOPT and XMAG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOPT has higher volatility (3.46%) compared to XMAG (2.87%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs XMAG's -16.17%.

On 1-year performance, TOPT leads with 30.17% vs 24.62% for XMAG. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOPT has performed better with a 30.17% return vs 24.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XMAG.

XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.36% for TOPT.

TOPT is categorized as Large Cap Growth Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. TOPT tracks S&P 500 Top 20 Select Index, while XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.20% for TOPT and 0.35% for XMAG.

XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и XMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор