Сравнение TOPT с XMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG).
TOPT и XMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOPT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select Index. Фонд был запущен 23 нояб. 2024 г.. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOPT и XMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOPT и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | -7.40% | 20.35% | 5.03% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 15.63% | -0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TOPT показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью -1.15%.
TOPT
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOPT и XMAG
TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMAG в 0.35%.
Доходность на риск
TOPT vs. XMAG — Ранг доходности на риск
TOPT
XMAG
Сравнение TOPT c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOPT | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.86 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.31 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.23 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 5.95 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPT | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.86 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TOPT и XMAG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPT и XMAG
Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности XMAG в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 0.42% | 0.38% | 0.08% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок TOPT и XMAG
Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и XMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOPT | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.21% | -16.17% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -11.21% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -4.51% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -2.31% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.33% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPT и XMAG
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что TOPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOPT | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 4.56% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 8.70% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 16.33% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 15.46% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 15.46% | +4.99% |