PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOPT с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, TOPT returned 30.17% vs 46.00% for SPMO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TOPT charges 0.20%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%.

TOPT

1 день
-0.87%
1 месяц
5.40%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.53%
1 год
30.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOPT и SPMO

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		8.94%20.35%5.03%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%2.44%

Correlation

The correlation between TOPT and SPMO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.86

The correlation between TOPT and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOPT и SPMO

Секторы
TOPT
SPMO

Технологии

43.6%
52.6%

Коммуникационные услуги

19.4%
9.2%

Финансовые услуги

12.4%
5.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
1.3%

Здравоохранение

7.7%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.3%

Энергетика

3.0%
3.4%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Промышленность

-

11.3%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

TOPT
43.6%
SPMO
52.6%

Коммуникационные услуги

TOPT
19.4%
SPMO
9.2%

Финансовые услуги

TOPT
12.4%
SPMO
5.9%

Потребительский циклический сектор

TOPT
9.2%
SPMO
1.3%

Здравоохранение

TOPT
7.7%
SPMO
6.7%

Потребительский защитный сектор

TOPT
4.8%
SPMO
4.3%

Энергетика

TOPT
3.0%
SPMO
3.4%

Сырьевые материалы

TOPT

-

SPMO
1.6%

Промышленность

TOPT

-

SPMO
11.3%

Недвижимость

TOPT

-

SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

TOPT

-

SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

TOPT vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOPT c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOPTSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.62

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.54

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.64

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

14.17

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOPT vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOPTSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.62

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.01

+0.11

Просадки

Сравнение просадок TOPT и SPMO

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-30.95%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-12.70%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

0.00%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-4.60%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.26%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и SPMO

Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 3.46%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

7.35%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

14.39%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

17.64%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

19.30%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

20.31%

-0.48%

Сравнение комиссий TOPT и SPMO

TOPT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и SPMO

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SPMO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.36%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOPT and SPMO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.35%) compared to TOPT (3.46%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, SPMO leads with 46.00% vs 30.17% for TOPT. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 46.00% return vs 30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for TOPT.

SPMO has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.36% for TOPT.

TOPT is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPMO is Momentum. TOPT tracks S&P 500 Top 20 Select Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for TOPT and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор