PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOPT с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с MTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past year, TOPT returned 20.49% vs 28.30% for MTUM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOPT charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 21.46%.

TOPT

1 день
-1.39%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
8.44%
С начала года
6.88%
1 год
20.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-2.96%
1 месяц
-6.94%
6 месяцев
18.20%
С начала года
21.46%
1 год
28.30%
3 года*
28.55%
5 лет*
13.65%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOPT и MTUM

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		6.88%20.35%5.33%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		21.46%22.15%0.03%

Correlation

The correlation between TOPT and MTUM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.76

The correlation between TOPT and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOPT и MTUM

Секторы
TOPT
MTUM

Технологии

46.8%
50.2%

Коммуникационные услуги

18.0%
5.1%

Финансовые услуги

11.4%
5.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
2.9%

Здравоохранение

7.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.7%

Энергетика

2.6%
10.5%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Промышленность

-

15.0%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

TOPT
46.8%
MTUM
50.2%

Коммуникационные услуги

TOPT
18.0%
MTUM
5.1%

Финансовые услуги

TOPT
11.4%
MTUM
5.0%

Потребительский циклический сектор

TOPT
9.3%
MTUM
2.9%

Здравоохранение

TOPT
7.9%
MTUM
3.5%

Потребительский защитный сектор

TOPT
4.1%
MTUM
3.7%

Энергетика

TOPT
2.6%
MTUM
10.5%

Сырьевые материалы

TOPT

-

MTUM
2.3%

Промышленность

TOPT

-

MTUM
15.0%

Недвижимость

TOPT

-

MTUM
1.3%

Коммунальные услуги

TOPT

-

MTUM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

TOPT vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOPT c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOPTMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.18

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.65

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.35

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

8.08

-2.62

TOPT vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOPT и MTUM

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-34.08%

+12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-12.11%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-12.11%

+8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-6.20%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.51%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и MTUM

Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 5.12%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

12.40%

-7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

21.91%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

24.08%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

21.61%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

21.55%

-1.74%

Сравнение комиссий TOPT и MTUM

TOPT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и MTUM

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.38%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOPT and MTUM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.40%) compared to TOPT (5.12%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs MTUM's -34.08%.

On 1-year performance, MTUM leads with 28.30% vs 20.49% for TOPT. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 28.30% return vs 20.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for TOPT.

MTUM has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.38% for TOPT.

TOPT is categorized as Large Cap Growth Equities, while MTUM is Momentum. TOPT tracks S&P 500 Top 20 Select Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.20% for TOPT and 0.15% for MTUM.

TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор