Сравнение TOPT с GQGU
TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TOPT is passively managed, while GQGU is actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. TOPT charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности TOPT и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPT показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.60%.
TOPT
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPT и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 8.94% | 13.47% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.60% | -1.14% |
Correlation
The correlation between TOPT and GQGU is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPT vs. GQGU — Ранг доходности на риск
TOPT
GQGU
Сравнение TOPT c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOPT | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPT | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.60 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок TOPT и GQGU
Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPT | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.21% | -6.65% | -14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -4.66% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -2.54% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPT и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPT | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 10.14% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 10.14% | +9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 10.14% | +9.69% |
Сравнение комиссий TOPT и GQGU
TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPT и GQGU
Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 0.36% | 0.38% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
TOPT and GQGU have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.36% for TOPT.
They also come from different issuers: iShares and GQG Partners. Their fees differ too: 0.20% for TOPT and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для TOPT и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор