Сравнение TON-USD с AVAX-USD
TON-USD (Toncoin) and AVAX-USD (Avalanche) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, TON-USD returned -2.88%/yr vs -22.20%/yr for AVAX-USD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TON-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TON-USD показывает доходность -7.52%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -43.90%.
TON-USD
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- -37.48%
- С начала года
- -7.52%
- 6 месяцев
- -2.49%
- 1 год
- -49.47%
- 3 года*
- -2.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- -10.39%
- 1 месяц
- -28.27%
- С начала года
- -43.90%
- 6 месяцев
- -47.73%
- 1 год
- -63.22%
- 3 года*
- -22.20%
- 5 лет*
- -16.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TON-USD и AVAX-USD
Correlation
The correlation between TON-USD and AVAX-USD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2021 г. | 0.45 |
Over the past year, TON-USD and AVAX-USD have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TON-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
TON-USD
AVAX-USD
Сравнение TON-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toncoin (TON-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TON-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.88 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.79 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.16 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TON-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.80 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.05 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TON-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка TON-USD за все время составила -85.31%, что меньше максимальной просадки AVAX-USD в -94.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TON-USD и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TON-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.31% | -94.90% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.28% | -80.40% | +14.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.31% | -88.63% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.25% | -94.90% | +13.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.06% | -70.12% | +18.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.17% | 61.10% | -17.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TON-USD и AVAX-USD
Toncoin (TON-USD) имеет более высокую волатильность в 32.95% по сравнению с Avalanche (AVAX-USD) с волатильностью 17.15%. Это указывает на то, что TON-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TON-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.95% | 17.15% | +15.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.52% | 47.57% | +12.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.35% | 66.14% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.17% | 84.49% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.17% | 96.90% | -6.73% |
Часто задаваемые вопросы
TON-USD and AVAX-USD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TON-USD has higher volatility (32.95%) compared to AVAX-USD (17.15%). In terms of maximum drawdown, TON-USD dropped -85.31% vs AVAX-USD's -94.90%.
TON-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TON-USD и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор