Сравнение TON-USD с ICP-USD
TON-USD (Toncoin) and ICP-USD (Internet Computer) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, TON-USD returned 2.79%/yr vs -20.25%/yr for ICP-USD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TON-USD и ICP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TON-USD показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у ICP-USD с доходностью -23.84%.
TON-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICP-USD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -18.52%
- С начала года
- -23.84%
- 6 месяцев
- -27.49%
- 1 год
- -55.20%
- 3 года*
- -20.25%
- 5 лет*
- -41.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TON-USD и ICP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TON-USD Toncoin | -6.12% | -69.91% | 138.49% | 6.02% | -40.95% | 609.74% |
ICP-USD Internet Computer | -23.84% | -71.20% | -25.93% | 237.58% | -83.87% | -56.81% |
Correlation
The correlation between TON-USD and ICP-USD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between TON-USD and ICP-USD shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TON-USD vs. ICP-USD — Ранг доходности на риск
TON-USD
ICP-USD
Сравнение TON-USD c ICP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toncoin (TON-USD) и Internet Computer (ICP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TON-USD | ICP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.97 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.72 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.99 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TON-USD и ICP-USD
Максимальная просадка TON-USD за все время составила -85.31%, что меньше максимальной просадки ICP-USD в -99.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TON-USD и ICP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TON-USD | ICP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.31% | -99.67% | +14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.28% | -76.70% | +10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.31% | -89.03% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.97% | -99.66% | +18.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.34% | -97.69% | +45.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.33% | 64.52% | -30.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TON-USD и ICP-USD
Toncoin (TON-USD) и Internet Computer (ICP-USD) имеют волатильность 27.86% и 28.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TON-USD | ICP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 28.27% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.97% | 66.30% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.00% | 90.83% | -24.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.67% | 88.55% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.67% | 93.30% | -2.63% |
Часто задаваемые вопросы
TON-USD and ICP-USD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICP-USD has higher volatility (28.27%) compared to TON-USD (27.86%). In terms of maximum drawdown, TON-USD dropped -85.31% vs ICP-USD's -99.67%.
ICP-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TON-USD и ICP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор