Сравнение TON-USD с BTC-USD
TON-USD (Toncoin) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, TON-USD returned 2.79%/yr vs 25.32%/yr for BTC-USD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TON-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TON-USD показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
TON-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам TON-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between TON-USD and BTC-USD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between TON-USD and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TON-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
TON-USD
BTC-USD
Сравнение TON-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toncoin (TON-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TON-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.85 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.45 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TON-USD и BTC-USD
Максимальная просадка TON-USD за все время составила -85.31%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TON-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TON-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.31% | -85.30% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.28% | -52.23% | -14.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.31% | -52.23% | -33.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.97% | -52.23% | -28.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.34% | -42.42% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.33% | 31.57% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TON-USD и BTC-USD
Toncoin (TON-USD) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что TON-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TON-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 12.44% | +15.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.97% | 34.75% | +27.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.00% | 35.63% | +30.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.67% | 44.15% | +46.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.67% | 56.40% | +34.27% |
Часто задаваемые вопросы
TON-USD and BTC-USD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TON-USD has higher volatility (27.86%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, TON-USD dropped -85.31% vs BTC-USD's -85.30%.
TON-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TON-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор