Сравнение TON-USD с BTC-USD
TON-USD (Toncoin) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, TON-USD returned -2.88%/yr vs 31.02%/yr for BTC-USD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TON-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TON-USD показывает доходность -7.52%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
TON-USD
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- -37.48%
- С начала года
- -7.52%
- 6 месяцев
- -2.49%
- 1 год
- -49.47%
- 3 года*
- -2.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам TON-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between TON-USD and BTC-USD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between TON-USD and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TON-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
TON-USD
BTC-USD
Сравнение TON-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toncoin (TON-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TON-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.78 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.39 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TON-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.93 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.13 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок TON-USD и BTC-USD
Максимальная просадка TON-USD за все время составила -85.31%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TON-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TON-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.31% | -85.30% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.28% | -50.87% | -15.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.31% | -50.87% | -34.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.25% | -50.87% | -30.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.06% | -42.29% | -9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.17% | 34.02% | +9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TON-USD и BTC-USD
Toncoin (TON-USD) имеет более высокую волатильность в 32.95% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что TON-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TON-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.95% | 10.54% | +22.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.52% | 34.26% | +26.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.35% | 35.65% | +29.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.17% | 44.98% | +45.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.17% | 56.70% | +33.47% |
Часто задаваемые вопросы
TON-USD and BTC-USD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TON-USD has higher volatility (32.95%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, TON-USD dropped -85.31% vs BTC-USD's -85.30%.
TON-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TON-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор