Сравнение TON-USD с DOGE-USD
TON-USD (Toncoin) and DOGE-USD (Dogecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, TON-USD returned 2.23%/yr vs 1.79%/yr for DOGE-USD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TON-USD и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TON-USD показывает доходность -10.30%, что значительно выше, чем у DOGE-USD с доходностью -38.22%.
TON-USD
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -10.60%
- 6 месяцев
- -13.55%
- С начала года
- -10.30%
- 1 год
- -53.49%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOGE-USD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -15.62%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -38.22%
- 1 год
- -66.84%
- 3 года*
- 1.79%
- 5 лет*
- -16.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TON-USD и DOGE-USD
Correlation
The correlation between TON-USD and DOGE-USD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between TON-USD and DOGE-USD shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TON-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
TON-USD
DOGE-USD
Сравнение TON-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toncoin (TON-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TON-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.89 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.24 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TON-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка TON-USD за все время составила -85.31%, что меньше максимальной просадки DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TON-USD и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TON-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.31% | -92.29% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.28% | -75.17% | +8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.31% | -84.60% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.82% | -89.42% | +7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.68% | -75.26% | +22.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.97% | 42.37% | -9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TON-USD и DOGE-USD
Toncoin (TON-USD) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что TON-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TON-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.01% | 11.03% | +6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.18% | 44.84% | +17.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.62% | 63.83% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.30% | 76.68% | +13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.30% | 756.46% | -666.16% |
Часто задаваемые вопросы
TON-USD and DOGE-USD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TON-USD has higher volatility (18.01%) compared to DOGE-USD (11.03%). In terms of maximum drawdown, TON-USD dropped -85.31% vs DOGE-USD's -92.29%.
TON-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TON-USD и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор