Сравнение TON-USD с DOGE-USD
TON-USD (Toncoin) and DOGE-USD (Dogecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, TON-USD returned -2.88%/yr vs 5.63%/yr for DOGE-USD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TON-USD и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TON-USD показывает доходность -7.52%, что значительно выше, чем у DOGE-USD с доходностью -29.36%.
TON-USD
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- -37.48%
- С начала года
- -7.52%
- 6 месяцев
- -2.49%
- 1 год
- -49.47%
- 3 года*
- -2.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOGE-USD
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- -26.34%
- С начала года
- -29.36%
- 6 месяцев
- -40.66%
- 1 год
- -51.61%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- -25.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TON-USD и DOGE-USD
Correlation
The correlation between TON-USD and DOGE-USD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between TON-USD and DOGE-USD shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TON-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
TON-USD
DOGE-USD
Сравнение TON-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toncoin (TON-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TON-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.72 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.07 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TON-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.12 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TON-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка TON-USD за все время составила -85.31%, что меньше максимальной просадки DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TON-USD и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TON-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.31% | -92.29% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.28% | -71.39% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.31% | -82.26% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.25% | -87.91% | +6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.06% | -75.12% | +23.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.17% | 53.35% | -10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TON-USD и DOGE-USD
Toncoin (TON-USD) имеет более высокую волатильность в 32.95% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что TON-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TON-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.95% | 14.30% | +18.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.52% | 48.56% | +11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.35% | 66.23% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.17% | 79.04% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.17% | 761.37% | -671.20% |
Часто задаваемые вопросы
TON-USD and DOGE-USD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TON-USD has higher volatility (32.95%) compared to DOGE-USD (14.30%). In terms of maximum drawdown, TON-USD dropped -85.31% vs DOGE-USD's -92.29%.
TON-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TON-USD и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор