Сравнение TON-USD с NEAR-USD
TON-USD (Toncoin) and NEAR-USD (NEAR Protocol) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, TON-USD returned 2.23%/yr vs 9.40%/yr for NEAR-USD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TON-USD и NEAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TON-USD показывает доходность -10.30%, что значительно ниже, чем у NEAR-USD с доходностью 27.20%.
TON-USD
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -10.60%
- 6 месяцев
- -13.55%
- С начала года
- -10.30%
- 1 год
- -53.49%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEAR-USD
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -11.88%
- 6 месяцев
- 10.97%
- С начала года
- 27.20%
- 1 год
- -31.84%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TON-USD и NEAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TON-USD Toncoin | -10.30% | -69.91% | 138.49% | 6.02% | -40.95% | 609.74% |
NEAR-USD NEAR Protocol | 27.20% | -69.13% | 34.16% | 191.37% | -91.43% | 198.27% |
Correlation
The correlation between TON-USD and NEAR-USD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between TON-USD and NEAR-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TON-USD vs. NEAR-USD — Ранг доходности на риск
TON-USD
NEAR-USD
Сравнение TON-USD c NEAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toncoin (TON-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TON-USD | NEAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.02 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.46 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.74 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TON-USD и NEAR-USD
Максимальная просадка TON-USD за все время составила -85.31%, что меньше максимальной просадки NEAR-USD в -95.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TON-USD и NEAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TON-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.31% | -95.24% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.28% | -69.74% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.31% | -89.15% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.82% | -90.49% | +8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.68% | -70.57% | +17.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.97% | 48.80% | -15.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TON-USD и NEAR-USD
Toncoin (TON-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD) имеют волатильность 18.01% и 18.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TON-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.01% | 18.50% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.18% | 71.27% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.62% | 83.41% | -16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.30% | 95.18% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.30% | 102.45% | -12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TON-USD and NEAR-USD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAR-USD has higher volatility (18.50%) compared to TON-USD (18.01%). In terms of maximum drawdown, TON-USD dropped -85.31% vs NEAR-USD's -95.24%.
NEAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TON-USD и NEAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор