Сравнение TON-USD с NEAR-USD
TON-USD (Toncoin) and NEAR-USD (NEAR Protocol) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, TON-USD returned -2.88%/yr vs 9.15%/yr for NEAR-USD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TON-USD и NEAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TON-USD показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у NEAR-USD с доходностью 32.03%.
TON-USD
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- -37.48%
- С начала года
- -7.52%
- 6 месяцев
- -2.49%
- 1 год
- -49.47%
- 3 года*
- -2.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEAR-USD
- 1 день
- -9.24%
- 1 месяц
- 34.07%
- С начала года
- 32.03%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- -11.25%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TON-USD и NEAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TON-USD Toncoin | -7.52% | -69.91% | 138.49% | 6.02% | -40.95% | 437.29% |
NEAR-USD NEAR Protocol | 32.03% | -69.13% | 34.16% | 191.37% | -91.43% | 174.58% |
Correlation
The correlation between TON-USD and NEAR-USD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between TON-USD and NEAR-USD shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TON-USD vs. NEAR-USD — Ранг доходности на риск
TON-USD
NEAR-USD
Сравнение TON-USD c NEAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toncoin (TON-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TON-USD | NEAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.16 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.27 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TON-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.11 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.08 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TON-USD и NEAR-USD
Максимальная просадка TON-USD за все время составила -85.31%, что меньше максимальной просадки NEAR-USD в -95.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TON-USD и NEAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TON-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.31% | -95.24% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.28% | -69.74% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.31% | -89.15% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.25% | -90.12% | +8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.06% | -69.34% | +17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.17% | 47.55% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TON-USD и NEAR-USD
Текущая волатильность для Toncoin (TON-USD) составляет 32.95%, в то время как у NEAR Protocol (NEAR-USD) волатильность равна 44.37%. Это указывает на то, что TON-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TON-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.95% | 44.37% | -11.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.52% | 69.50% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.35% | 83.68% | -18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.17% | 95.73% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.17% | 102.51% | -12.34% |
Часто задаваемые вопросы
TON-USD and NEAR-USD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAR-USD has higher volatility (44.37%) compared to TON-USD (32.95%). In terms of maximum drawdown, TON-USD dropped -85.31% vs NEAR-USD's -95.24%.
NEAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TON-USD и NEAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор