Сравнение TON-USD с ETH-USD
TON-USD (Toncoin) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, TON-USD returned -2.88%/yr vs -5.45%/yr for ETH-USD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TON-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TON-USD показывает доходность -7.52%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -46.29%.
TON-USD
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- -37.48%
- С начала года
- -7.52%
- 6 месяцев
- -2.49%
- 1 год
- -49.47%
- 3 года*
- -2.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
Сравнение доходности по годам TON-USD и ETH-USD
Correlation
The correlation between TON-USD and ETH-USD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between TON-USD and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TON-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
TON-USD
ETH-USD
Сравнение TON-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toncoin (TON-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TON-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.51 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.89 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TON-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.74 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок TON-USD и ETH-USD
Максимальная просадка TON-USD за все время составила -85.31%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TON-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TON-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.31% | -94.01% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.28% | -67.02% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.31% | -67.02% | -18.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.25% | -67.02% | -14.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.06% | -50.88% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.17% | 44.01% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TON-USD и ETH-USD
Toncoin (TON-USD) имеет более высокую волатильность в 32.95% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что TON-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TON-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.95% | 14.30% | +18.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.52% | 46.06% | +14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.35% | 56.49% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.17% | 59.61% | +30.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.17% | 78.01% | +12.16% |
Часто задаваемые вопросы
TON-USD and ETH-USD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TON-USD has higher volatility (32.95%) compared to ETH-USD (14.30%). In terms of maximum drawdown, TON-USD dropped -85.31% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TON-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор