Сравнение TON-USD с ETH-USD
TON-USD (Toncoin) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, TON-USD returned 2.79%/yr vs -5.63%/yr for ETH-USD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TON-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TON-USD показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -47.34%.
TON-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- -47.34%
- 6 месяцев
- -46.17%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- 60.12%
Сравнение доходности по годам TON-USD и ETH-USD
Correlation
The correlation between TON-USD and ETH-USD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between TON-USD and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TON-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
TON-USD
ETH-USD
Сравнение TON-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toncoin (TON-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TON-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.52 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.87 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TON-USD и ETH-USD
Максимальная просадка TON-USD за все время составила -85.31%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TON-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TON-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.31% | -94.01% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.28% | -67.66% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.31% | -67.66% | -17.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.97% | -67.66% | -13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.34% | -50.93% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.33% | 41.50% | -7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TON-USD и ETH-USD
Toncoin (TON-USD) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 18.39%. Это указывает на то, что TON-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TON-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 18.39% | +9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.97% | 46.39% | +15.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.00% | 55.72% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.67% | 59.09% | +31.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.67% | 77.04% | +13.63% |
Часто задаваемые вопросы
TON-USD and ETH-USD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TON-USD has higher volatility (27.86%) compared to ETH-USD (18.39%). In terms of maximum drawdown, TON-USD dropped -85.31% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TON-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор