Сравнение TON-USD с SUI-USD
TON-USD (Toncoin) and SUI-USD (Sui) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, TON-USD returned -2.88%/yr vs -4.53%/yr for SUI-USD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TON-USD и SUI-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TON-USD показывает доходность -7.52%, что значительно выше, чем у SUI-USD с доходностью -48.67%.
TON-USD
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- -37.48%
- С начала года
- -7.52%
- 6 месяцев
- -2.49%
- 1 год
- -49.47%
- 3 года*
- -2.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUI-USD
- 1 день
- -5.98%
- 1 месяц
- -27.45%
- С начала года
- -48.67%
- 6 месяцев
- -53.72%
- 1 год
- -75.37%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TON-USD и SUI-USD
Correlation
The correlation between TON-USD and SUI-USD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.44 |
Over the past year, TON-USD and SUI-USD have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TON-USD vs. SUI-USD — Ранг доходности на риск
TON-USD
SUI-USD
Сравнение TON-USD c SUI-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toncoin (TON-USD) и Sui (SUI-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TON-USD | SUI-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.86 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.90 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.32 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TON-USD | SUI-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.82 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.18 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок TON-USD и SUI-USD
Максимальная просадка TON-USD за все время составила -85.31%, примерно равная максимальной просадке SUI-USD в -86.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TON-USD и SUI-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TON-USD | SUI-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.31% | -86.39% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.28% | -83.36% | +17.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.31% | -86.39% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.25% | -86.39% | +5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.06% | -46.26% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.17% | 62.22% | -19.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TON-USD и SUI-USD
Toncoin (TON-USD) имеет более высокую волатильность в 32.95% по сравнению с Sui (SUI-USD) с волатильностью 31.07%. Это указывает на то, что TON-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUI-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TON-USD | SUI-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.95% | 31.07% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.52% | 60.10% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.35% | 76.96% | -11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.17% | 87.37% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.17% | 87.37% | +2.80% |
Часто задаваемые вопросы
TON-USD and SUI-USD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TON-USD has higher volatility (32.95%) compared to SUI-USD (31.07%). In terms of maximum drawdown, TON-USD dropped -85.31% vs SUI-USD's -86.39%.
TON-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TON-USD и SUI-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор