Сравнение TON-USD с SUI-USD
TON-USD (Toncoin) and SUI-USD (Sui) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, TON-USD returned 2.23%/yr vs 0.12%/yr for SUI-USD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TON-USD и SUI-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TON-USD показывает доходность -10.30%, что значительно выше, чем у SUI-USD с доходностью -47.32%.
TON-USD
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -10.60%
- 6 месяцев
- -13.55%
- С начала года
- -10.30%
- 1 год
- -53.49%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUI-USD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.60%
- 6 месяцев
- -58.67%
- С начала года
- -47.32%
- 1 год
- -81.57%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TON-USD и SUI-USD
Correlation
The correlation between TON-USD and SUI-USD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | 0.44 |
Over the past year, TON-USD and SUI-USD have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TON-USD vs. SUI-USD — Ранг доходности на риск
TON-USD
SUI-USD
Сравнение TON-USD c SUI-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toncoin (TON-USD) и Sui (SUI-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TON-USD | SUI-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.80 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.97 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.29 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TON-USD и SUI-USD
Максимальная просадка TON-USD за все время составила -85.31%, что меньше максимальной просадки SUI-USD в -91.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TON-USD и SUI-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TON-USD | SUI-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.31% | -91.79% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.28% | -84.29% | +18.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.31% | -87.15% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.82% | -86.03% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.68% | -64.56% | +11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.97% | 50.25% | -17.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TON-USD и SUI-USD
Toncoin (TON-USD) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с Sui (SUI-USD) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что TON-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUI-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TON-USD | SUI-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.01% | 14.17% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.18% | 57.39% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.62% | 72.65% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.30% | 91.92% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.30% | 91.92% | -1.62% |
Часто задаваемые вопросы
TON-USD and SUI-USD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TON-USD has higher volatility (18.01%) compared to SUI-USD (14.17%). In terms of maximum drawdown, TON-USD dropped -85.31% vs SUI-USD's -91.79%.
TON-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TON-USD и SUI-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор