Сравнение TON-USD с SUI-USD
TON-USD (Toncoin) and SUI-USD (Sui) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, TON-USD returned 2.79%/yr vs -2.22%/yr for SUI-USD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TON-USD и SUI-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TON-USD показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у SUI-USD с доходностью -51.65%.
TON-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUI-USD
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -32.15%
- С начала года
- -51.65%
- 6 месяцев
- -50.22%
- 1 год
- -75.19%
- 3 года*
- -2.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TON-USD и SUI-USD
Correlation
The correlation between TON-USD and SUI-USD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | 0.44 |
Over the past year, TON-USD and SUI-USD have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TON-USD vs. SUI-USD — Ранг доходности на риск
TON-USD
SUI-USD
Сравнение TON-USD c SUI-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toncoin (TON-USD) и Sui (SUI-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TON-USD | SUI-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.85 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.89 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.25 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TON-USD и SUI-USD
Максимальная просадка TON-USD за все время составила -85.31%, что меньше максимальной просадки SUI-USD в -91.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TON-USD и SUI-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TON-USD | SUI-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.31% | -91.79% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.28% | -84.33% | +18.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.31% | -87.18% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.97% | -87.18% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.34% | -64.14% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.33% | 55.15% | -20.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TON-USD и SUI-USD
Toncoin (TON-USD) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Sui (SUI-USD) с волатильностью 19.17%. Это указывает на то, что TON-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUI-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TON-USD | SUI-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 19.17% | +8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.97% | 59.53% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.00% | 75.07% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.67% | 92.63% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.67% | 92.63% | -1.96% |
Часто задаваемые вопросы
TON-USD and SUI-USD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TON-USD has higher volatility (27.86%) compared to SUI-USD (19.17%). In terms of maximum drawdown, TON-USD dropped -85.31% vs SUI-USD's -91.79%.
TON-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TON-USD и SUI-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор