PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с XOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с XOEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) are both exchange-traded funds - TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while XOEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TOLZ returned 14.17%/yr vs 18.33%/yr for XOEX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for XOEX.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и XOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у XOEX с доходностью 9.69%.

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%

XOEX

1 день
-0.53%
1 месяц
6.34%
С начала года
9.69%
6 месяцев
10.33%
1 год
28.12%
3 года*
18.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и XOEX

2026 (YTD)2025202420232022
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%6.18%4.24%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		9.69%18.97%12.07%15.99%2.98%

Correlation

The correlation between TOLZ and XOEX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.59

Over the past year, the correlation between TOLZ and XOEX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TOLZ и XOEX

Секторы
TOLZ
XOEX

Энергетика

35.4%
3.4%

Коммунальные услуги

22.2%
2.6%

Недвижимость

8.0%
1.1%

Промышленность

5.2%
14.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.7%

Финансовые услуги

2.0%
15.5%

Потребительский циклический сектор

0.8%
4.8%

Технологии

0.4%
26.7%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Здравоохранение

-

16.7%

Энергетика

TOLZ
35.4%
XOEX
3.4%

Коммунальные услуги

TOLZ
22.2%
XOEX
2.6%

Недвижимость

TOLZ
8.0%
XOEX
1.1%

Промышленность

TOLZ
5.2%
XOEX
14.6%

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.5%
XOEX
7.7%

Финансовые услуги

TOLZ
2.0%
XOEX
15.5%

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
XOEX
4.8%

Технологии

TOLZ
0.4%
XOEX
26.7%

Сырьевые материалы

TOLZ

-

XOEX
1.7%

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

XOEX
5.1%

Здравоохранение

TOLZ

-

XOEX
16.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN
Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с PSWDXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с HYRM

Доходность на риск

TOLZ vs. XOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c XOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZXOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.58

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.70

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.86

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

15.43

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. XOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа XOEX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и XOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZXOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.58

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.27

-0.86

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и XOEX

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки XOEX в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и XOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZXOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-14.68%

-24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-7.31%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

-14.68%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-0.53%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-2.65%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.83%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и XOEX

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZXOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.18%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

8.30%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

10.96%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

13.42%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

13.42%

+2.87%

Сравнение комиссий TOLZ и XOEX

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XOEX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и XOEX

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности XOEX в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.60%1.95%2.09%1.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and XOEX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLZ has higher volatility (3.37%) compared to XOEX (3.18%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs XOEX's -14.68%.

On 3-year performance, XOEX leads with 18.33% vs 14.17% for TOLZ. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XOEX has performed better with a 18.33% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 1.60% for XOEX.

TOLZ is categorized as Industrials Equities, while XOEX is Large Cap Blend Equities. TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. They also come from different issuers: ProShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.15% for XOEX.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и XOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор