Сравнение TOLZ с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TOLZ и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOLZ и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 11.35% | 14.76% | 11.67% | 6.18% | -4.25% | 20.47% | -9.46% | 26.84% | -7.90% | 13.28% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TOLZ показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.42% против 13.69% соответственно.
TOLZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 8.42%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLZ и VTI
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
TOLZ vs. VTI — Ранг доходности на риск
TOLZ
VTI
Сравнение TOLZ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLZ | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.98 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.52 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.54 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 7.30 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLZ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.98 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.61 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TOLZ и VTI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и VTI
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.66% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и VTI
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOLZ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -55.45% | +16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -12.30% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -25.36% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -35.00% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -5.54% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -8.08% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.60% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и VTI
Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOLZ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 5.48% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 9.75% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 19.02% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 17.41% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 18.29% | -1.99% |