PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLZ с TQQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TOLZ и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLZ и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.35%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		-17.87%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 8.42% против 35.31% соответственно.

TOLZ

1 день
0.07%
1 месяц
-3.09%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.56%
1 год
18.17%
3 года*
13.83%
5 лет*
10.33%
10 лет*
8.42%

TQQQ

1 день
3.72%
1 месяц
-12.88%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-17.28%
1 год
48.52%
3 года*
46.87%
5 лет*
13.55%
10 лет*
35.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с VOOTOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BN
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Сравнение комиссий TOLZ и TQQQ

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

TOLZ vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.72

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.41

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.41

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

4.28

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.72

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.20

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.65

-0.23

Корреляция

Корреляция между TOLZ и TQQQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и TQQQ

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности TQQQ в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.73%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и TQQQ

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и TQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLZTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-81.66%

+42.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-36.97%

+28.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-81.66%

+59.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-81.66%

+42.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-28.08%

+24.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-18.66%

+11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

12.13%

-10.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.40%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLZTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

19.74%

-16.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

38.50%

-31.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

67.35%

-54.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

66.53%

-52.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

65.83%

-49.53%