PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOLZ с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TOLZ returned 7.49%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции TOLZ превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 7.49% против -55.08% соответственно.

TOLZ

1 день
0.49%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
12.48%
С начала года
13.47%
1 год
17.92%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.04%
10 лет*
7.49%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		13.47%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between TOLZ and SQQQ is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2014 г.

-0.44

The correlation between TOLZ and SQQQ shifts across timeframes, from -0.44 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOLZ и SQQQ

Секторы
TOLZ
SQQQ

Энергетика

35.2%

-

Коммунальные услуги

24.2%

-

Недвижимость

7.2%

-

Промышленность

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Финансовые услуги

2.0%
109.1%

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Технологии

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Энергетика

TOLZ
35.2%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

TOLZ
24.2%
SQQQ

-

Недвижимость

TOLZ
7.2%
SQQQ

-

Промышленность

TOLZ
5.5%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.4%
SQQQ

-

Финансовые услуги

TOLZ
2.0%
SQQQ
109.1%

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
SQQQ

-

Технологии

TOLZ
0.4%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

TOLZ

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

SQQQ

-

Здравоохранение

TOLZ

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BPTOLZ с BN
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

TOLZ vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOLZSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
-0.98

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
-1.58

+4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.83

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

-0.89

+4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

-1.63

+11.40

TOLZ vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и SQQQ

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-100.00%

+60.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-61.03%

+55.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

-92.51%

+80.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-97.27%

+75.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-99.97%

+60.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-100.00%

+98.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-92.76%

+86.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

33.36%

-31.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.65%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

22.32%

-18.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

46.22%

-37.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

55.87%

-45.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

67.91%

-53.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

66.57%

-50.35%

Сравнение комиссий TOLZ и SQQQ

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и SQQQ

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		2.94%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and SQQQ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to TOLZ (3.65%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, TOLZ leads with 7.49% vs -55.08% for SQQQ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TOLZ has performed better with a 7.49% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 2.94% for TOLZ.

TOLZ is categorized as Industrials Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.95% for SQQQ.

TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор