PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLZ с SQQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).

TOLZ и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLZ и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.35%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		13.99%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции TOLZ превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 8.42% против -52.71% соответственно.

TOLZ

1 день
0.07%
1 месяц
-3.09%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.56%
1 год
18.17%
3 года*
13.83%
5 лет*
10.33%
10 лет*
8.42%

SQQQ

1 день
-3.78%
1 месяц
10.61%
С начала года
13.99%
6 месяцев
6.42%
1 год
-56.13%
3 года*
-49.39%
5 лет*
-42.70%
10 лет*
-52.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с VOOTOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BN
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Сравнение комиссий TOLZ и SQQQ

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

TOLZ vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZSQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

-0.84

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

-1.14

+3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.84

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.76

+2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

-0.87

+11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

-0.84

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.64

+1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

-0.80

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.85

+1.26

Корреляция

Корреляция между TOLZ и SQQQ составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и SQQQ

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		5.99%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и SQQQ

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и SQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLZSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-100.00%

+60.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-75.23%

+66.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-95.36%

+73.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-99.96%

+60.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-100.00%

+96.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-92.32%

+85.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

65.40%

-63.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.40%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLZSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

19.98%

-16.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

38.23%

-30.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

67.38%

-54.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

66.65%

-52.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

65.97%

-49.67%