PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с SECT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с SECT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and SECT (Main Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while SECT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Main Management. TOLZ is passively managed, while SECT is actively managed. Over the past 5 years, TOLZ returned 8.46%/yr vs 12.80%/yr for SECT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.78%/yr for SECT.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и SECT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Main Sector Rotation ETF (SECT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOLZ показывает доходность 11.31%, а SECT немного выше – 11.86%.

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%

SECT

1 день
-0.53%
1 месяц
7.71%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.38%
1 год
31.19%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и SECT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%-0.95%
SECT
Main Sector Rotation ETF		11.86%17.80%18.61%21.10%-12.80%28.88%15.65%28.06%-9.66%9.39%

Correlation

The correlation between TOLZ and SECT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.57

Over the past year, the correlation between TOLZ and SECT has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TOLZ и SECT

Секторы
TOLZ
SECT

Энергетика

35.4%
4.3%

Коммунальные услуги

22.2%
0.1%

Недвижимость

8.0%
0.0%

Промышленность

5.2%
10.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
0.5%

Финансовые услуги

2.0%
14.4%

Потребительский циклический сектор

0.8%
12.7%

Технологии

0.4%
38.9%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

12.0%

Здравоохранение

-

2.6%

Энергетика

TOLZ
35.4%
SECT
4.3%

Коммунальные услуги

TOLZ
22.2%
SECT
0.1%

Недвижимость

TOLZ
8.0%
SECT
0.0%

Промышленность

TOLZ
5.2%
SECT
10.7%

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.5%
SECT
0.5%

Финансовые услуги

TOLZ
2.0%
SECT
14.4%

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
SECT
12.7%

Технологии

TOLZ
0.4%
SECT
38.9%

Сырьевые материалы

TOLZ

-

SECT
4.0%

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

SECT
12.0%

Здравоохранение

TOLZ

-

SECT
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Main Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN
Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPI

Доходность на риск

TOLZ vs. SECT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c SECT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Main Sector Rotation ETF (SECT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZSECTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.41

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.26

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.93

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

12.13

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. SECT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа SECT равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и SECT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZSECTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.41

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.69

-0.28

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и SECT

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, примерно равная максимальной просадке SECT в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и SECT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZSECTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-38.09%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-10.71%

+5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

-21.71%

+9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-21.71%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-0.53%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-4.65%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.58%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и SECT

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Main Sector Rotation ETF (SECT) имеют волатильность 3.37% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZSECTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.46%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

9.62%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

13.01%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

17.80%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

20.13%

-3.84%

Сравнение комиссий TOLZ и SECT

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SECT в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и SECT

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SECT в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.60%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and SECT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECT has higher volatility (3.46%) compared to TOLZ (3.37%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs SECT's -38.09%.

On 5-year performance, SECT leads with 12.80% vs 8.46% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SECT has performed better with a 12.80% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.78% for SECT.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.60% for SECT.

TOLZ is categorized as Industrials Equities, while SECT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Main Management. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.78% for SECT.

SECT currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и SECT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор