PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECT с INRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECT с INRO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SECT (Main Sector Rotation ETF) and INRO (Blackrock U.S. Industry Rotation ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SECT returned 27.12% vs 28.25% for INRO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SECT charges 0.78%/yr vs 0.42%/yr for INRO.

Доходность

Сравнение доходности SECT и INRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у INRO с доходностью 11.64%.

SECT

1 день
-2.17%
1 месяц
1.43%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.01%
1 год
27.12%
3 года*
19.54%
5 лет*
12.27%
10 лет*
—

INRO

1 день
-1.81%
1 месяц
0.25%
С начала года
11.64%
6 месяцев
10.49%
1 год
28.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECT и INRO

2026 (YTD)20252024
SECT
Main Sector Rotation ETF		9.97%17.80%9.61%
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		11.64%16.67%10.92%

Correlation

The correlation between SECT and INRO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.94

The correlation between SECT and INRO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SECT и INRO

Секторы
SECT
INRO

Технологии

45.7%
41.7%

Финансовые услуги

17.3%
9.6%

Промышленность

11.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.5%
11.1%

Коммунальные услуги

6.0%
1.3%

Энергетика

3.8%
2.6%

Сырьевые материалы

3.5%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.4%
8.0%

Потребительский защитный сектор

0.4%
6.5%

Здравоохранение

0.2%
8.0%

Недвижимость

0.0%
0.4%

Технологии

SECT
45.7%
INRO
41.7%

Финансовые услуги

SECT
17.3%
INRO
9.6%

Промышленность

SECT
11.3%
INRO
8.7%

Потребительский циклический сектор

SECT
10.5%
INRO
11.1%

Коммунальные услуги

SECT
6.0%
INRO
1.3%

Энергетика

SECT
3.8%
INRO
2.6%

Сырьевые материалы

SECT
3.5%
INRO
1.9%

Коммуникационные услуги

SECT
1.4%
INRO
8.0%

Потребительский защитный сектор

SECT
0.4%
INRO
6.5%

Здравоохранение

SECT
0.2%
INRO
8.0%

Недвижимость

SECT
0.0%
INRO
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Sector Rotation ETF

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPI
Часто сравнивают с INRO:
INRO с BSJOINRO с JHEQXINRO с QQQINRO с QLTYINRO с VOOINRO с XLSRINRO с SPY

Доходность на риск

SECT vs. INRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
INRO
Ранг доходности на риск INRO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECT c INRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SECTINRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.06

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.80

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.03

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

13.68

-3.39

SECT vs. INRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INRO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и INRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SECT и INRO

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки INRO в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и INRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECTINROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-20.02%

-18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-9.36%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.30%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-2.58%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.07%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и INRO

Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECTINROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.91%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

11.23%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

13.83%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

17.29%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

17.29%

+2.88%

Сравнение комиссий SECT и INRO

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии INRO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и INRO

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что сопоставимо с доходностью INRO в 0.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.61%0.68%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.61%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SECT and INRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SECT has higher volatility (6.36%) compared to INRO (5.91%). In terms of maximum drawdown, SECT dropped -38.09% vs INRO's -20.02%.

On 1-year performance, INRO leads with 28.25% vs 27.12% for SECT. On fees, INRO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, INRO has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INRO has performed better with a 28.25% return vs 27.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INRO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.78% for SECT.

SECT and INRO have nearly identical dividend yields, around 0.61%.

They also come from different issuers: Main Management and BlackRock. Their fees differ too: 0.78% for SECT and 0.42% for INRO.

INRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECT и INRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор