PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с ROKT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both Industrials Equities funds - TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index while ROKT tracks the S&P Kensho Final Frontiers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TOLZ returned 8.46%/yr vs 24.68%/yr for ROKT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 46.55%.

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%

ROKT

1 день
-3.71%
1 месяц
12.62%
С начала года
46.55%
6 месяцев
60.20%
1 год
111.37%
3 года*
44.75%
5 лет*
24.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и ROKT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-5.27%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		46.55%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-13.20%

Correlation

The correlation between TOLZ and ROKT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.59

Over the past year, the correlation between TOLZ and ROKT has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TOLZ и ROKT

Секторы
TOLZ
ROKT

Энергетика

35.4%
6.4%

Коммунальные услуги

22.2%

-

Недвижимость

8.0%

-

Промышленность

5.2%
67.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Финансовые услуги

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Технологии

0.4%
20.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.9%

Здравоохранение

-

-

Энергетика

TOLZ
35.4%
ROKT
6.4%

Коммунальные услуги

TOLZ
22.2%
ROKT

-

Недвижимость

TOLZ
8.0%
ROKT

-

Промышленность

TOLZ
5.2%
ROKT
67.6%

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.5%
ROKT

-

Финансовые услуги

TOLZ
2.0%
ROKT

-

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
ROKT

-

Технологии

TOLZ
0.4%
ROKT
20.2%

Сырьевые материалы

TOLZ

-

ROKT

-

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

ROKT
5.9%

Здравоохранение

TOLZ

-

ROKT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с VIS

Доходность на риск

TOLZ vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZROKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
3.88

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
4.47

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.57

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

9.82

-7.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

35.81

-27.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа ROKT равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZROKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

3.88

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.09

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.86

-0.45

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и ROKT

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и ROKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-43.16%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-11.40%

+6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

-23.46%

+11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-23.46%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-8.82%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-6.75%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

3.12%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и ROKT

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.37%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

13.10%

-9.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

24.98%

-16.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

28.89%

-18.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

22.78%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

25.14%

-8.85%

Сравнение комиссий TOLZ и ROKT

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и ROKT

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности ROKT в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.27%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and ROKT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (13.10%) compared to TOLZ (3.37%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs ROKT's -43.16%.

On 5-year performance, ROKT leads with 24.68% vs 8.46% for TOLZ. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 24.68% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.27% for ROKT.

TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.45% for ROKT.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и ROKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор