PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с RBLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLZ с RBLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD).

TOLZ и RBLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. RBLD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и RBLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLZ и RBLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.35%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		8.87%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у RBLD с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции TOLZ превзошли акции RBLD по среднегодовой доходности: 8.42% против 7.81% соответственно.

TOLZ

1 день
0.07%
1 месяц
-3.09%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.56%
1 год
18.17%
3 года*
13.83%
5 лет*
10.33%
10 лет*
8.42%

RBLD

1 день
2.08%
1 месяц
-5.26%
С начала года
8.87%
6 месяцев
7.77%
1 год
24.26%
3 года*
19.13%
5 лет*
9.29%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с VOOTOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BN
Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с QGRWRBLD с UTESRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с SPMORBLD с AIPO

Сравнение комиссий TOLZ и RBLD

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии RBLD в 0.65%.

RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

TOLZ vs. RBLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c RBLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZRBLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.41

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.96

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.10

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

9.70

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. RBLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBLD равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и RBLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZRBLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.56

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.06

Корреляция

Корреляция между TOLZ и RBLD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и RBLD

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности RBLD в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.12%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и RBLD

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки RBLD в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и RBLD.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLZRBLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-50.07%

+10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-12.24%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-25.35%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-50.07%

+10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-5.26%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-10.94%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.65%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и RBLD

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.40%, в то время как у First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLZRBLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.59%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

10.29%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

17.71%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

16.79%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

18.74%

-2.44%