PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с INRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с INRO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and INRO (Blackrock U.S. Industry Rotation ETF) are both exchange-traded funds - TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while INRO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock. TOLZ is passively managed, while INRO is actively managed. Over the past year, TOLZ returned 16.35% vs 28.25% for INRO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.42%/yr for INRO.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и INRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOLZ показывает доходность 12.09%, а INRO немного ниже – 11.64%.

TOLZ

1 день
0.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
12.09%
6 месяцев
12.14%
1 год
16.35%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.72%
10 лет*
7.93%

INRO

1 день
-1.81%
1 месяц
0.25%
С начала года
11.64%
6 месяцев
10.49%
1 год
28.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и INRO

2026 (YTD)20252024
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		12.09%14.76%10.99%
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		11.64%16.67%10.92%

Correlation

The correlation between TOLZ and INRO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.27

The correlation between TOLZ and INRO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOLZ и INRO

Секторы
TOLZ
INRO

Энергетика

36.0%
2.6%

Коммунальные услуги

22.2%
1.3%

Недвижимость

7.9%
0.4%

Промышленность

5.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.5%

Финансовые услуги

1.9%
9.6%

Потребительский циклический сектор

0.8%
11.1%

Технологии

0.4%
41.7%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Здравоохранение

-

8.0%

Энергетика

TOLZ
36.0%
INRO
2.6%

Коммунальные услуги

TOLZ
22.2%
INRO
1.3%

Недвижимость

TOLZ
7.9%
INRO
0.4%

Промышленность

TOLZ
5.1%
INRO
8.7%

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.4%
INRO
6.5%

Финансовые услуги

TOLZ
1.9%
INRO
9.6%

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
INRO
11.1%

Технологии

TOLZ
0.4%
INRO
41.7%

Сырьевые материалы

TOLZ

-

INRO
1.9%

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

INRO
8.0%

Здравоохранение

TOLZ

-

INRO
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BNTOLZ с BTAL
Часто сравнивают с INRO:
INRO с BSJOINRO с SECTINRO с JHEQXINRO с QQQINRO с QLTYINRO с VOOINRO с XLSR

Доходность на риск

TOLZ vs. INRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
INRO
Ранг доходности на риск INRO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c INRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOLZINRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.06

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.80

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.03

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

13.68

-4.52

TOLZ vs. INRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INRO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и INRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и INRO

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки INRO в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и INRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZINROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-20.02%

-19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-9.36%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-2.30%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-2.58%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.07%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и INRO

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.24%, в то время как у Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZINROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

5.91%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

11.23%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

13.83%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

17.29%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

17.29%

-1.06%

Сравнение комиссий TOLZ и INRO

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии INRO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и INRO

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности INRO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.61%0.68%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.63%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and INRO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INRO has higher volatility (5.91%) compared to TOLZ (3.24%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs INRO's -20.02%.

On 1-year performance, INRO leads with 28.25% vs 16.35% for TOLZ. On fees, INRO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INRO has performed better with a 28.25% return vs 16.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INRO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.61% for INRO.

TOLZ is categorized as Industrials Equities, while INRO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.42% for INRO.

INRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и INRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор