PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с DIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLZ с DIG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).

TOLZ и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLZ и DIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.27%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		85.56%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 85.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TOLZ имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции DIG немного отстают с 8.22%.

TOLZ

1 день
0.38%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.27%
6 месяцев
12.10%
1 год
18.59%
3 года*
13.80%
5 лет*
10.31%
10 лет*
8.41%

DIG

1 день
-2.11%
1 месяц
20.66%
С начала года
85.56%
6 месяцев
84.85%
1 год
61.85%
3 года*
23.97%
5 лет*
36.31%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с VOOTOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BN
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с OIHDIG с XLEDIG с EXP

Сравнение комиссий TOLZ и DIG

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.

DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

TOLZ vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZDIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.68

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.85

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

3.79

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIG равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.26

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.14

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.01

+0.41

Корреляция

Корреляция между TOLZ и DIG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и DIG

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности DIG в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.34%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и DIG

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и DIG.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLZDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-97.04%

+57.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-35.40%

+26.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-46.02%

+24.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-92.53%

+53.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-45.64%

+42.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-64.48%

+57.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

17.30%

-15.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и DIG

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.63%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLZDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

9.86%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

27.64%

-20.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

49.37%

-36.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

51.66%

-37.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

57.59%

-41.29%