PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с BULZ

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TOLZ returned 14.79%/yr vs 82.14%/yr for BULZ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.11%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 61.20%.

TOLZ

1 день
0.45%
1 месяц
-3.18%
С начала года
11.11%
6 месяцев
12.03%
1 год
16.22%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.61%
10 лет*
7.84%

BULZ

1 день
-2.95%
1 месяц
-4.19%
С начала года
61.20%
6 месяцев
55.42%
1 год
175.88%
3 года*
82.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.11%14.76%11.67%6.18%-4.25%3.33%
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		61.20%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%

Correlation

The correlation between TOLZ and BULZ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.29

The correlation between TOLZ and BULZ shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOLZ и BULZ

Секторы
TOLZ
BULZ

Энергетика

36.0%

-

Коммунальные услуги

22.2%

-

Недвижимость

7.9%

-

Промышленность

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Финансовые услуги

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%
13.0%

Технологии

0.4%
60.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

26.2%

Здравоохранение

-

-

Энергетика

TOLZ
36.0%
BULZ

-

Коммунальные услуги

TOLZ
22.2%
BULZ

-

Недвижимость

TOLZ
7.9%
BULZ

-

Промышленность

TOLZ
5.1%
BULZ

-

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.4%
BULZ

-

Финансовые услуги

TOLZ
1.9%
BULZ

-

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
BULZ
13.0%

Технологии

TOLZ
0.4%
BULZ
60.8%

Сырьевые материалы

TOLZ

-

BULZ

-

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

BULZ
26.2%

Здравоохранение

TOLZ

-

BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BNTOLZ с BTAL
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

TOLZ vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOLZBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.24

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.44

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.26

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

8.46

+0.66

TOLZ vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BULZ равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и BULZ

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-94.44%

+55.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-54.22%

+49.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

-67.96%

+56.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-24.05%

+20.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-58.04%

+51.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

20.87%

-19.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и BULZ

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.17%, в то время как у MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) волатильность равна 33.09%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

33.09%

-29.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

62.60%

-54.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

79.22%

-68.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

91.72%

-77.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

91.72%

-75.46%

Сравнение комиссий TOLZ и BULZ

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BULZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и BULZ

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.67%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and BULZ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (33.09%) compared to TOLZ (3.17%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 82.14% vs 14.79% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 82.14% return vs 14.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.00% for BULZ.

TOLZ is categorized as Industrials Equities, while BULZ is Leveraged Equities. TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while BULZ tracks Solactive FANG Innovation Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.95% for BULZ.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор