Сравнение TOLZ с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
TOLZ и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOLZ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 11.35% | 14.76% | 11.67% | 6.18% | -4.25% | 2.36% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TOLZ показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
TOLZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 8.42%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLZ и BITO
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
TOLZ vs. BITO — Ранг доходности на риск
TOLZ
BITO
Сравнение TOLZ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLZ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | -0.52 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | -0.50 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.94 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.42 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | -0.89 | +11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | -0.52 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.08 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между TOLZ и BITO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и BITO
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.66% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и BITO
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOLZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -77.86% | +38.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -50.05% | +41.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -46.75% | +43.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -36.57% | +29.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 23.73% | -21.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и BITO
Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.40%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOLZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 12.84% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 36.71% | -29.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 45.32% | -32.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 55.77% | -41.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 55.77% | -39.47% |