PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с BITO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. TOLZ is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, TOLZ returned 14.17%/yr vs 25.27%/yr for BITO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -26.37%.

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%

BITO

1 день
-2.94%
1 месяц
-18.61%
С начала года
-26.37%
6 месяцев
-30.81%
1 год
-41.01%
3 года*
25.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%6.18%-4.25%2.36%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-26.37%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between TOLZ and BITO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.26

The correlation between TOLZ and BITO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOLZ и BITO

Секторы
TOLZ
BITO

Энергетика

35.4%

-

Коммунальные услуги

22.2%

-

Недвижимость

8.0%

-

Промышленность

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Финансовые услуги

2.0%
68.5%

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Технологии

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Энергетика

TOLZ
35.4%
BITO

-

Коммунальные услуги

TOLZ
22.2%
BITO

-

Недвижимость

TOLZ
8.0%
BITO

-

Промышленность

TOLZ
5.2%
BITO

-

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.5%
BITO

-

Финансовые услуги

TOLZ
2.0%
BITO
68.5%

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
BITO

-

Технологии

TOLZ
0.4%
BITO

-

Сырьевые материалы

TOLZ

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

BITO

-

Здравоохранение

TOLZ

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

TOLZ vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.95

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
-1.35

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.85

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.82

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

-1.41

+9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-0.95

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.09

+0.50

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и BITO

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-77.86%

+38.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-50.05%

+44.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

-50.05%

+38.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-49.22%

+46.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-36.73%

+30.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

29.09%

-27.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и BITO

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.37%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

9.43%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

34.26%

-26.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

43.57%

-33.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

55.11%

-41.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

55.11%

-38.82%

Сравнение комиссий TOLZ и BITO

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и BITO

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности BITO в 67.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		67.63%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and BITO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.43%) compared to TOLZ (3.37%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 25.27% vs 14.17% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 25.27% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 67.63%, compared with 3.66% for TOLZ.

TOLZ is categorized as Industrials Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.95% for BITO.

TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор