PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLL с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLL с VUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Vanguard Growth ETF (VUG).

TOLL и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLL - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TOLL и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLL и VUG

2026 (YTD)202520242023
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		-4.23%11.36%12.79%15.37%
VUG
Vanguard Growth ETF		-10.37%19.40%32.69%22.74%

Доходность по периодам

С начала года, TOLL показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -10.37%.

TOLL

1 день
1.57%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-1.15%
1 год
5.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
4.00%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-8.73%
1 год
18.30%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с CZARTOLL с ^GSPCTOLL с MOATTOLL с QQQTOLL с SPYTOLL с VOO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий TOLL и VUG

TOLL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

TOLL vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLL c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLLVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.81

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.31

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.11

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.92

3.96

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLL vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLL на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLL и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLLVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.81

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.57

+0.20

Корреляция

Корреляция между TOLL и VUG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLL и VUG

Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VUG в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.33%0.32%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.46%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок TOLL и VUG

Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLLVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-50.68%

+35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-16.53%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-13.20%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-7.13%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.66%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLL и VUG

Текущая волатильность для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) составляет 5.65%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что TOLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLLVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

7.00%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

12.65%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

22.68%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

22.23%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

21.38%

-5.62%