Сравнение TOLL с SGRT
TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOLL charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности TOLL и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOLL показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 51.46%.
TOLL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 7.88%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 14.02%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 51.46%
- 6 месяцев
- 56.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOLL и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 13.26% | 3.23% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 51.46% | 25.25% |
Correlation
The correlation between TOLL and SGRT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOLL vs. SGRT — Ранг доходности на риск
TOLL
SGRT
Сравнение TOLL c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLL | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 3.81 | -2.69 |
Просадки
Сравнение просадок TOLL и SGRT
Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOLL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -17.87% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -3.11% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLL и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOLL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 33.41% | -19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 33.41% | -17.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 33.41% | -17.59% |
Сравнение комиссий TOLL и SGRT
TOLL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLL и SGRT
Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 0.28% | 0.32% | 1.99% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
TOLL and SGRT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOLL is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOLL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
TOLL has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.55% for TOLL and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для TOLL и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор