PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLL с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLL с QWLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TOLL is actively managed, while QWLD is passively managed. Over the past 3 years, TOLL returned 17.47%/yr vs 16.35%/yr for QWLD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TOLL charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.

Доходность

Сравнение доходности TOLL и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLL показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 6.55%.

TOLL

1 день
0.58%
1 месяц
7.88%
С начала года
13.26%
6 месяцев
14.02%
1 год
19.11%
3 года*
17.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

QWLD

1 день
-0.56%
1 месяц
2.55%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.32%
1 год
17.09%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.96%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLL и QWLD

2026 (YTD)202520242023
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		13.26%11.36%12.79%15.37%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		6.55%17.93%14.44%10.97%

Correlation

The correlation between TOLL and QWLD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.86

The correlation between TOLL and QWLD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOLL и QWLD

Секторы
TOLL
QWLD

Технологии

32.0%
22.3%

Финансовые услуги

26.5%
13.8%

Промышленность

16.9%
8.6%

Здравоохранение

12.7%
12.6%

Потребительский защитный сектор

7.0%
7.6%

Сырьевые материалы

3.4%
2.9%

Коммунальные услуги

1.6%
3.7%

Коммуникационные услуги

-

9.6%

Потребительский циклический сектор

-

5.0%

Энергетика

-

4.5%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

TOLL
32.0%
QWLD
22.3%

Финансовые услуги

TOLL
26.5%
QWLD
13.8%

Промышленность

TOLL
16.9%
QWLD
8.6%

Здравоохранение

TOLL
12.7%
QWLD
12.6%

Потребительский защитный сектор

TOLL
7.0%
QWLD
7.6%

Сырьевые материалы

TOLL
3.4%
QWLD
2.9%

Коммунальные услуги

TOLL
1.6%
QWLD
3.7%

Коммуникационные услуги

TOLL

-

QWLD
9.6%

Потребительский циклический сектор

TOLL

-

QWLD
5.0%

Энергетика

TOLL

-

QWLD
4.5%

Недвижимость

TOLL

-

QWLD
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с MOATTOLL с CZARTOLL с ^GSPCTOLL с QQQTOLL с SPYTOLL с SHLD
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с GGRP.L

Доходность на риск

TOLL vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLL c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLLQWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.77

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.55

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.24

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

9.70

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLL vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLL на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QWLD равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLL и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLLQWLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.77

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.69

+0.42

Просадки

Сравнение просадок TOLL и QWLD

Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и QWLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLLQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-31.89%

+16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-7.66%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-12.40%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.56%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-3.71%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.77%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLL и QWLD

Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что TOLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLLQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

2.26%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

7.51%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

9.68%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

13.53%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

15.18%

+0.64%

Сравнение комиссий TOLL и QWLD

TOLL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLL и QWLD

Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности QWLD в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.28%0.32%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOLL and QWLD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLL has higher volatility (4.64%) compared to QWLD (2.26%). In terms of maximum drawdown, TOLL dropped -15.54% vs QWLD's -31.89%.

On 3-year performance, TOLL leads with 17.47% vs 16.35% for QWLD. On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TOLL has performed better with a 17.47% return vs 16.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for TOLL.

QWLD has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.28% for TOLL.

They also come from different issuers: Tema and State Street. Their fees differ too: 0.55% for TOLL and 0.30% for QWLD.

QWLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLL и QWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор