PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLL с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLL с QUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TOLL is actively managed, while QUS is passively managed. Over the past 3 years, TOLL returned 17.41%/yr vs 17.98%/yr for QUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TOLL charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности TOLL и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLL показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 7.55%.

TOLL

1 день
-0.43%
1 месяц
6.05%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.52%
1 год
18.08%
3 года*
17.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

QUS

1 день
0.83%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.69%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLL и QUS

2026 (YTD)202520242023
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		12.78%11.36%12.79%15.37%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		7.55%14.13%18.99%15.12%

Correlation

The correlation between TOLL and QUS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.86

The correlation between TOLL and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOLL и QUS

Секторы
TOLL
QUS

Технологии

32.0%
26.3%

Финансовые услуги

26.5%
14.6%

Промышленность

16.9%
8.6%

Здравоохранение

12.7%
13.4%

Потребительский защитный сектор

7.0%
9.2%

Сырьевые материалы

3.4%
2.3%

Коммунальные услуги

1.6%
3.6%

Коммуникационные услуги

-

10.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Энергетика

-

4.6%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

TOLL
32.0%
QUS
26.3%

Финансовые услуги

TOLL
26.5%
QUS
14.6%

Промышленность

TOLL
16.9%
QUS
8.6%

Здравоохранение

TOLL
12.7%
QUS
13.4%

Потребительский защитный сектор

TOLL
7.0%
QUS
9.2%

Сырьевые материалы

TOLL
3.4%
QUS
2.3%

Коммунальные услуги

TOLL
1.6%
QUS
3.6%

Коммуникационные услуги

TOLL

-

QUS
10.2%

Потребительский циклический сектор

TOLL

-

QUS
5.8%

Энергетика

TOLL

-

QUS
4.6%

Недвижимость

TOLL

-

QUS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с MOATTOLL с CZARTOLL с ^GSPCTOLL с QQQTOLL с SPYTOLL с SHLD
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

TOLL vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLL c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLLQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.06

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.95

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.74

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

12.22

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLL vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLL на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа QUS равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLL и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLLQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.06

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.78

+0.33

Просадки

Сравнение просадок TOLL и QUS

Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLLQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-33.78%

+18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-6.85%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-13.94%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-3.70%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.53%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLL и QUS

Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что TOLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLLQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

1.88%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

6.70%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

9.12%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

14.33%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

16.42%

-0.61%

Сравнение комиссий TOLL и QUS

TOLL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLL и QUS

Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности QUS в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.30%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.28%0.32%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOLL and QUS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLL has higher volatility (4.60%) compared to QUS (1.88%). In terms of maximum drawdown, TOLL dropped -15.54% vs QUS's -33.78%.

On 3-year performance, QUS leads with 17.98% vs 17.41% for TOLL. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QUS has performed better with a 17.98% return vs 17.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for TOLL.

QUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.28% for TOLL.

They also come from different issuers: Tema and State Street. Their fees differ too: 0.55% for TOLL and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLL и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор