Сравнение TOLL с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
TOLL и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLL - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TOLL и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOLL и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | -4.23% | 11.36% | 12.79% | 15.37% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -6.67% | 11.27% | 20.27% | 12.54% |
Доходность по периодам
С начала года, TOLL показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -6.67%.
TOLL
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLL и QCLR
TOLL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
TOLL vs. QCLR — Ранг доходности на риск
TOLL
QCLR
Сравнение TOLL c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLL | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.91 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.35 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.06 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 4.33 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLL | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.91 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.53 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между TOLL и QCLR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLL и QCLR
Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности QCLR в 15.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 0.33% | 0.32% | 1.99% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.95% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок TOLL и QCLR
Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOLL | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -21.77% | +6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -10.22% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -8.78% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -6.32% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.50% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLL и QCLR
Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что TOLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOLL | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 3.86% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 8.53% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 12.06% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 12.61% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 12.61% | +3.15% |