PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLL с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLL с QCLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - TOLL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Tema, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. TOLL is actively managed, while QCLR is passively managed. Over the past 3 years, TOLL returned 17.41%/yr vs 13.75%/yr for QCLR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOLL charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности TOLL и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLL показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.52%.

TOLL

1 день
-0.43%
1 месяц
6.05%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.52%
1 год
18.08%
3 года*
17.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLR

1 день
0.12%
1 месяц
1.42%
С начала года
1.52%
6 месяцев
0.21%
1 год
11.37%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLL и QCLR

2026 (YTD)202520242023
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		12.78%11.36%12.79%15.37%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.52%11.27%20.27%12.54%

Correlation

The correlation between TOLL and QCLR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.64

The correlation between TOLL and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOLL и QCLR

Секторы
TOLL
QCLR

Технологии

32.0%
53.8%

Финансовые услуги

26.5%
0.2%

Промышленность

16.9%
2.9%

Здравоохранение

12.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

7.0%
7.7%

Сырьевые материалы

3.4%
1.1%

Коммунальные услуги

1.6%
1.4%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

TOLL
32.0%
QCLR
53.8%

Финансовые услуги

TOLL
26.5%
QCLR
0.2%

Промышленность

TOLL
16.9%
QCLR
2.9%

Здравоохранение

TOLL
12.7%
QCLR
4.2%

Потребительский защитный сектор

TOLL
7.0%
QCLR
7.7%

Сырьевые материалы

TOLL
3.4%
QCLR
1.1%

Коммунальные услуги

TOLL
1.6%
QCLR
1.4%

Коммуникационные услуги

TOLL

-

QCLR
15.8%

Потребительский циклический сектор

TOLL

-

QCLR
12.2%

Энергетика

TOLL

-

QCLR
0.6%

Недвижимость

TOLL

-

QCLR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с MOATTOLL с CZARTOLL с ^GSPCTOLL с QQQTOLL с SPYTOLL с SHLD
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

TOLL vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLL c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLLQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.16

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.60

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.12

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

4.02

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLL vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLL на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLL и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLLQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.16

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.67

+0.43

Просадки

Сравнение просадок TOLL и QCLR

Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLLQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-21.77%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-10.22%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-13.58%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.78%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-6.19%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.84%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLL и QCLR

Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что TOLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLLQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

0.42%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

7.19%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

9.80%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

12.42%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

12.42%

+3.39%

Сравнение комиссий TOLL и QCLR

TOLL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLL и QCLR

Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности QCLR в 14.66%

ПозицияTTM20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.66%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.28%0.32%1.99%0.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOLL and QCLR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLL has higher volatility (4.60%) compared to QCLR (0.42%). In terms of maximum drawdown, TOLL dropped -15.54% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, TOLL leads with 17.41% vs 13.75% for QCLR. On fees, TOLL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TOLL has performed better with a 17.41% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.66%, compared with 0.28% for TOLL.

TOLL is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Tema and Global X. Their fees differ too: 0.55% for TOLL and 0.60% for QCLR.

TOLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLL и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор