PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLL с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLL с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TOLL is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past 3 years, TOLL returned 17.47%/yr vs 22.25%/yr for MFUS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TOLL charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности TOLL и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLL показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

TOLL

1 день
0.58%
1 месяц
7.88%
С начала года
13.26%
6 месяцев
14.02%
1 год
19.11%
3 года*
17.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLL и MFUS

2026 (YTD)202520242023
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		13.26%11.36%12.79%15.37%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%13.31%

Correlation

The correlation between TOLL and MFUS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.84

The correlation between TOLL and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOLL и MFUS

Секторы
TOLL
MFUS

Технологии

32.0%
21.8%

Финансовые услуги

26.5%
12.6%

Промышленность

16.9%
12.6%

Здравоохранение

12.7%
13.5%

Потребительский защитный сектор

7.0%
10.3%

Сырьевые материалы

3.4%
2.8%

Коммунальные услуги

1.6%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

5.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Энергетика

-

7.0%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

TOLL
32.0%
MFUS
21.8%

Финансовые услуги

TOLL
26.5%
MFUS
12.6%

Промышленность

TOLL
16.9%
MFUS
12.6%

Здравоохранение

TOLL
12.7%
MFUS
13.5%

Потребительский защитный сектор

TOLL
7.0%
MFUS
10.3%

Сырьевые материалы

TOLL
3.4%
MFUS
2.8%

Коммунальные услуги

TOLL
1.6%
MFUS
1.7%

Коммуникационные услуги

TOLL

-

MFUS
5.3%

Потребительский циклический сектор

TOLL

-

MFUS
10.6%

Энергетика

TOLL

-

MFUS
7.0%

Недвижимость

TOLL

-

MFUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с MOATTOLL с CZARTOLL с ^GSPCTOLL с QQQTOLL с SPYTOLL с SHLD
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

TOLL vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLL c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLLMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.63

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.77

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

4.41

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

18.13

-11.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLL vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLL на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLL и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLLMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.63

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.79

+0.33

Просадки

Сравнение просадок TOLL и MFUS

Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLLMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-35.21%

+19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-6.39%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-15.39%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-4.00%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.55%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLL и MFUS

Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что TOLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLLMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.19%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

8.22%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

10.72%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

15.03%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

17.35%

-1.53%

Сравнение комиссий TOLL и MFUS

TOLL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLL и MFUS

Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.28%0.32%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOLL and MFUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLL has higher volatility (4.64%) compared to MFUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, TOLL dropped -15.54% vs MFUS's -35.21%.

On 3-year performance, MFUS leads with 22.25% vs 17.47% for TOLL. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MFUS has performed better with a 22.25% return vs 17.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for TOLL.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.28% for TOLL.

They also come from different issuers: Tema and PIMCO. Their fees differ too: 0.55% for TOLL and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLL и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор