Сравнение TOLL с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
TOLL и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLL - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TOLL и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOLL и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | -4.23% | 11.36% | 12.79% | 15.37% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -4.00% | 17.00% | 23.80% | 17.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TOLL показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -4.00%.
TOLL
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLL и ITOT
TOLL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
TOLL vs. ITOT — Ранг доходности на риск
TOLL
ITOT
Сравнение TOLL c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLL | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.97 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.49 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.51 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 7.22 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLL | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.97 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.54 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TOLL и ITOT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLL и ITOT
Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ITOT в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 0.33% | 0.32% | 1.99% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.13% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок TOLL и ITOT
Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOLL | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -55.20% | +39.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -12.34% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -6.18% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -7.02% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.59% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLL и ITOT
Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 5.65% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOLL | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.47% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 9.76% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 18.67% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 17.37% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 18.25% | -2.49% |