PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLL с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLL с ITOT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - TOLL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Tema, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. TOLL is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past 3 years, TOLL returned 17.45%/yr vs 20.67%/yr for ITOT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TOLL charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности TOLL и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLL показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 8.94%.

TOLL

1 день
-2.41%
1 месяц
4.20%
С начала года
14.33%
6 месяцев
13.56%
1 год
20.94%
3 года*
17.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.94%
6 месяцев
7.85%
1 год
24.26%
3 года*
20.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLL и ITOT

2026 (YTD)202520242023
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		14.33%11.36%12.79%15.44%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.94%17.00%23.80%17.18%

Correlation

The correlation between TOLL and ITOT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.83

The correlation between TOLL and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOLL и ITOT

Секторы
TOLL
ITOT

Технологии

39.4%
37.2%

Финансовые услуги

20.8%
11.4%

Промышленность

17.4%
9.1%

Здравоохранение

13.1%
8.8%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.3%

Сырьевые материалы

1.7%
2.0%

Коммунальные услуги

1.5%
2.1%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Энергетика

-

3.3%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

TOLL
39.4%
ITOT
37.2%

Финансовые услуги

TOLL
20.8%
ITOT
11.4%

Промышленность

TOLL
17.4%
ITOT
9.1%

Здравоохранение

TOLL
13.1%
ITOT
8.8%

Потребительский защитный сектор

TOLL
6.2%
ITOT
4.3%

Сырьевые материалы

TOLL
1.7%
ITOT
2.0%

Коммунальные услуги

TOLL
1.5%
ITOT
2.1%

Коммуникационные услуги

TOLL

-

ITOT
9.8%

Потребительский циклический сектор

TOLL

-

ITOT
9.8%

Энергетика

TOLL

-

ITOT
3.3%

Недвижимость

TOLL

-

ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с CZARTOLL с MOATTOLL с ^GSPCTOLL с QQQTOLL с SPYTOLL с SHLD
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

TOLL vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLL c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOLLITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.90

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.59

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.74

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

12.14

-5.04

TOLL vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLL на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLL и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOLL и ITOT

Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLLITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-55.20%

+39.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-8.90%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-19.44%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.79%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-6.96%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.00%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLL и ITOT

Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что TOLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLLITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.96%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

10.06%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

12.85%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

17.46%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

18.28%

-2.23%

Сравнение комиссий TOLL и ITOT

TOLL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLL и ITOT

Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности ITOT в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.02%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.28%0.32%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOLL and ITOT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLL has higher volatility (6.54%) compared to ITOT (4.96%). In terms of maximum drawdown, TOLL dropped -15.54% vs ITOT's -55.20%.

On 3-year performance, ITOT leads with 20.67% vs 17.45% for TOLL. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITOT has performed better with a 20.67% return vs 17.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for TOLL.

ITOT has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.28% for TOLL.

TOLL is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Tema and iShares. Their fees differ too: 0.55% for TOLL and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLL и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор