PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLL с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLL с FTGC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - TOLL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Tema, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, TOLL returned 17.45%/yr vs 14.26%/yr for FTGC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TOLL charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности TOLL и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLL показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 18.86%.

TOLL

1 день
-2.41%
1 месяц
4.20%
С начала года
14.33%
6 месяцев
13.56%
1 год
20.94%
3 года*
17.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTGC

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.37%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.54%
1 год
28.18%
3 года*
14.26%
5 лет*
12.29%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLL и FTGC

2026 (YTD)202520242023
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		14.33%11.36%12.79%15.44%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		18.86%14.61%9.96%0.45%

Correlation

The correlation between TOLL and FTGC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.03

The correlation between TOLL and FTGC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с CZARTOLL с MOATTOLL с ^GSPCTOLL с QQQTOLL с SPYTOLL с SHLD
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA

Доходность на риск

TOLL vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLL c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOLLFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.82

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.46

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.60

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

9.67

-2.57

TOLL vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLL на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGC равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLL и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOLL и FTGC

Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLLFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-59.47%

+43.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-10.87%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-10.87%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-10.87%

+8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-27.34%

+24.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.94%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLL и FTGC

Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что TOLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLLFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

3.07%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

13.21%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

15.70%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.87%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

14.71%

+1.34%

Сравнение комиссий TOLL и FTGC

TOLL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLL и FTGC

Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FTGC в 16.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.13%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.28%0.32%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOLL and FTGC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLL has higher volatility (6.54%) compared to FTGC (3.07%). In terms of maximum drawdown, TOLL dropped -15.54% vs FTGC's -59.47%.

On 3-year performance, TOLL leads with 17.45% vs 14.26% for FTGC. On fees, TOLL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TOLL has performed better with a 17.45% return vs 14.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 0.28% for TOLL.

TOLL is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Tema and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for TOLL and 0.95% for FTGC.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLL и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор