PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLL с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLL с FAAR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TOLL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Tema, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, TOLL returned 17.45%/yr vs 10.57%/yr for FAAR. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TOLL charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности TOLL и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLL показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.

TOLL

1 день
-2.41%
1 месяц
4.20%
С начала года
14.33%
6 месяцев
13.56%
1 год
20.94%
3 года*
17.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
19.14%
6 месяцев
18.06%
1 год
28.33%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLL и FAAR

2026 (YTD)202520242023
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		14.33%11.36%12.79%15.44%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		19.14%8.07%5.97%-3.97%

Correlation

The correlation between TOLL and FAAR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

-0.06

The correlation between TOLL and FAAR shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с CZARTOLL с MOATTOLL с ^GSPCTOLL с QQQTOLL с SPYTOLL с SHLD
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

TOLL vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLL c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOLLFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.15

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.09

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

4.52

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

15.18

-8.08

TOLL vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLL на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLL и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOLL и FAAR

Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLLFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-18.03%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-6.29%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-11.54%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-6.29%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-7.82%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.87%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLL и FAAR

Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что TOLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLLFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

2.55%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

9.68%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

13.38%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

12.96%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

11.54%

+4.51%

Сравнение комиссий TOLL и FAAR

TOLL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLL и FAAR

Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FAAR в 9.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.66%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.28%0.32%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOLL and FAAR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLL has higher volatility (6.54%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, TOLL dropped -15.54% vs FAAR's -18.03%.

On 3-year performance, TOLL leads with 17.45% vs 10.57% for FAAR. On fees, TOLL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TOLL has performed better with a 17.45% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 0.28% for TOLL.

TOLL is categorized as Large Cap Growth Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Tema and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for TOLL and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLL и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор