PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLL с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLL с DARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Grizzle Growth ETF (DARP).

TOLL и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLL - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TOLL и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLL и DARP

2026 (YTD)202520242023
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		-4.23%11.36%12.79%10.95%
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, TOLL показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.

TOLL

1 день
1.57%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-1.15%
1 год
5.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с CZARTOLL с ^GSPCTOLL с MOATTOLL с QQQTOLL с SPYTOLL с VOO
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий TOLL и DARP

TOLL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Доходность на риск

TOLL vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLL c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLLDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

2.19

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.73

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.39

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

3.97

-3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.92

16.42

-14.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLL vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLL на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLL и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLLDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.19

-1.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.11

-0.34

Корреляция

Корреляция между TOLL и DARP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLL и DARP

Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности DARP в 0.42%

TTM202520242023
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.33%0.32%1.99%0.36%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%

Просадки

Сравнение просадок TOLL и DARP

Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLLDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-30.27%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-15.92%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-9.09%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-4.84%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.85%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLL и DARP

Текущая волатильность для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) составляет 5.65%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что TOLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLLDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

9.51%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

19.28%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

29.51%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

26.42%

-10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

26.42%

-10.66%