Сравнение TOLL с CCOR

С начала года, TOLL показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TOLL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOLL на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLL и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TOLL и CCOR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности CCOR в 1.07%

Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и CCOR.

Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что TOLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.