PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLL с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLL с BIBL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TOLL is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past 3 years, TOLL returned 17.45%/yr vs 22.41%/yr for BIBL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TOLL charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности TOLL и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLL показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.57%.

TOLL

1 день
-2.41%
1 месяц
4.20%
С начала года
14.33%
6 месяцев
13.56%
1 год
20.94%
3 года*
17.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
-2.18%
1 месяц
4.42%
С начала года
24.57%
6 месяцев
23.10%
1 год
40.13%
3 года*
22.41%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLL и BIBL

2026 (YTD)202520242023
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		14.33%11.36%12.79%15.44%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.57%17.27%12.49%15.02%

Correlation

The correlation between TOLL and BIBL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.83

The correlation between TOLL and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOLL и BIBL

Секторы
TOLL
BIBL

Технологии

39.4%
31.9%

Финансовые услуги

20.8%
8.5%

Промышленность

17.4%
27.2%

Здравоохранение

13.1%
4.1%

Потребительский защитный сектор

6.2%
0.4%

Сырьевые материалы

1.7%
4.3%

Коммунальные услуги

1.5%
3.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Энергетика

-

6.0%

Недвижимость

-

13.7%

Технологии

TOLL
39.4%
BIBL
31.9%

Финансовые услуги

TOLL
20.8%
BIBL
8.5%

Промышленность

TOLL
17.4%
BIBL
27.2%

Здравоохранение

TOLL
13.1%
BIBL
4.1%

Потребительский защитный сектор

TOLL
6.2%
BIBL
0.4%

Сырьевые материалы

TOLL
1.7%
BIBL
4.3%

Коммунальные услуги

TOLL
1.5%
BIBL
3.3%

Коммуникационные услуги

TOLL

-

BIBL

-

Потребительский циклический сектор

TOLL

-

BIBL
0.3%

Энергетика

TOLL

-

BIBL
6.0%

Недвижимость

TOLL

-

BIBL
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с CZARTOLL с MOATTOLL с ^GSPCTOLL с QQQTOLL с SPYTOLL с SHLD
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

TOLL vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLL c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOLLBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.45

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.25

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

4.51

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

19.18

-12.09

TOLL vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLL на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLL и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOLL и BIBL

Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLLBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-36.12%

+20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-8.94%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-20.60%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.18%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-7.00%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.10%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLL и BIBL

Текущая волатильность для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) составляет 6.54%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что TOLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLLBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.91%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

13.67%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

16.47%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

19.76%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

21.11%

-5.06%

Сравнение комиссий TOLL и BIBL

TOLL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLL и BIBL

Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.28%0.32%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOLL and BIBL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.91%) compared to TOLL (6.54%). In terms of maximum drawdown, TOLL dropped -15.54% vs BIBL's -36.12%.

On 3-year performance, BIBL leads with 22.41% vs 17.45% for TOLL. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TOLL has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BIBL has performed better with a 22.41% return vs 17.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for TOLL.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.28% for TOLL.

They also come from different issuers: Tema and Inspire. Their fees differ too: 0.55% for TOLL and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLL и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор