Сравнение TOLL с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
TOLL и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLL - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TOLL и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOLL и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | -3.33% | 11.36% | 12.79% | 15.37% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 17.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TOLL показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью -4.04%.
TOLL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLL и BBUS
TOLL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Доходность на риск
TOLL vs. BBUS — Ранг доходности на риск
TOLL
BBUS
Сравнение TOLL c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLL | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.98 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.50 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.51 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 7.01 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLL | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.98 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TOLL и BBUS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLL и BBUS
Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности BBUS в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 0.33% | 0.32% | 1.99% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок TOLL и BBUS
Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOLL | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -35.35% | +19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -12.12% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -5.86% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -5.57% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.61% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLL и BBUS
Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 5.57% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOLL | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.39% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 9.54% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 18.33% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 17.04% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 19.75% | -4.00% |