Сравнение TOL с DPZ
TOL (Toll Brothers, Inc.) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TOL in Residential Construction, DPZ in Restaurants. Over the past 10 years, TOL returned 19.53%/yr vs 11.08%/yr for DPZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOL и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOL показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -21.90%. За последние 10 лет акции TOL превзошли акции DPZ по среднегодовой доходности: 19.53% против 11.08% соответственно.
TOL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 19.53%
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -26.97%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам TOL и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL Toll Brothers, Inc. | 9.19% | 8.28% | 23.45% | 108.62% | -29.97% | 68.43% | 11.53% | 21.40% | -30.69% | 55.85% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Correlation
The correlation between TOL and DPZ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.32 |
The correlation between TOL and DPZ shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TOL:
$14.14B
DPZ:
$10.95B
TOL:
$13.19
DPZ:
$17.33
TOL:
11.16
DPZ:
18.69
TOL:
0.50
DPZ:
2.67
TOL:
2.26
DPZ:
2.22
TOL:
$6.37B
DPZ:
$4.98B
TOL:
$2.71B
DPZ:
$1.99B
TOL:
$1.76B
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOL vs. DPZ — Ранг доходности на риск
TOL
DPZ
Сравнение TOL c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOL | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.73 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -1.49 | +4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOL и DPZ
Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOL | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.39% | -86.66% | +10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -36.93% | +11.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.97% | -41.75% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.97% | -47.81% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.11% | -47.81% | -25.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -39.05% | +27.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -16.46% | -15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.07% | 18.18% | -8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOL и DPZ
Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOL | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 6.35% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.33% | 20.93% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.74% | 26.06% | +8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 29.70% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.14% | 29.96% | +11.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOL и DPZ
Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности DPZ в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.23% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.69% | 0.72% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOL и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOL и DPZ
TOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 568.77M при выручке в -2.15B, что соответствует валовой рентабельности в -26.5%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
TOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 346.64M при выручке в -2.15B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
TOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.59M при выручке в -2.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
TOL and DPZ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOL has higher volatility (14.54%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, TOL dropped -76.39% vs DPZ's -86.66%.
TOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOL и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор