PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOL с AAPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOL с AAPB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOL (Toll Brothers, Inc.) is a stock, while AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past 3 years, TOL returned 25.47%/yr vs 23.23%/yr for AAPB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TOL и AAPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у AAPB с доходностью 23.70%.

TOL

1 день
-1.51%
1 месяц
1.75%
С начала года
2.00%
6 месяцев
-3.35%
1 год
31.29%
3 года*
25.47%
5 лет*
18.05%
10 лет*
18.10%

AAPB

1 день
-3.30%
1 месяц
24.81%
С начала года
23.70%
6 месяцев
12.69%
1 год
106.72%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOL и AAPB

2026 (YTD)2025202420232022
TOL
Toll Brothers, Inc.		2.00%8.28%23.45%108.62%6.07%
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		23.70%-0.93%47.02%77.21%-38.44%

Correlation

The correlation between TOL and AAPB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toll Brothers, Inc.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

Часто сравнивают с TOL:
TOL с LENTOL с DHITOL с KBHTOL с CPRTTOL с MHOTOL с GRBKTOL с CWS
Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPLAAPB с AAPXAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDAAAPB с NVDL

Доходность на риск

TOL vs. AAPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOL c AAPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLAAPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.40

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.02

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.82

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

9.20

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOL vs. AAPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа AAPB равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и AAPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLAAPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.40

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.38

-0.09

Просадки

Сравнение просадок TOL и AAPB

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и AAPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLAAPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.39%

-58.13%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-28.11%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.97%

-58.13%

+12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-3.30%

-13.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.27%

-19.36%

-12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

11.64%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и AAPB

Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLAAPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

11.20%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.54%

31.96%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.97%

44.82%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.94%

51.33%

-15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.08%

51.33%

-10.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и AAPB

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности AAPB в 3.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.55%4.39%0.00%18.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.73%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%

Часто задаваемые вопросы

TOL and AAPB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOL has higher volatility (12.86%) compared to AAPB (11.20%). In terms of maximum drawdown, TOL dropped -76.39% vs AAPB's -58.13%.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOL и AAPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор