PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOCQX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOCQX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tocqueville Fund (TOCQX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

TOCQX управляется Tocqueville. Фонд был запущен 13 янв. 1987 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TOCQX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tocqueville Fund (TOCQX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOCQX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOCQX
Tocqueville Fund		2.14%22.96%20.70%16.82%-13.72%25.81%12.58%29.34%-7.23%20.38%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, TOCQX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции TOCQX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 12.96% против 9.64% соответственно.

TOCQX

1 день
3.68%
1 месяц
-5.85%
С начала года
2.14%
6 месяцев
7.49%
1 год
31.58%
3 года*
19.56%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.96%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tocqueville Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с TOCQX:
TOCQX с VFINXTOCQX с DHAMXTOCQX с FEQHXTOCQX с FGJEXTOCQX с FNSTXTOCQX с FSKAXTOCQX с NWAUX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий TOCQX и DFIEX

TOCQX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

TOCQX
Tocqueville Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

TOCQX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOCQX
Ранг доходности на риск TOCQX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOCQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOCQX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOCQX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOCQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOCQX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOCQX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tocqueville Fund (TOCQX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOCQXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.95

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.55

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.57

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.68

10.07

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOCQX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOCQX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOCQX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOCQXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.95

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.21

Корреляция

Корреляция между TOCQX и DFIEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOCQX и DFIEX

Дивидендная доходность TOCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOCQX
Tocqueville Fund		6.63%6.77%8.65%5.91%5.05%10.71%3.38%7.10%9.39%9.73%5.66%2.09%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок TOCQX и DFIEX

Максимальная просадка TOCQX за все время составила -54.34%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCQX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOCQXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.34%

-62.22%

+7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.01%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

-28.66%

+6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

-41.04%

+5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-7.75%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-12.26%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.81%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TOCQX и DFIEX

Tocqueville Fund (TOCQX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеют волатильность 7.18% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOCQXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

7.09%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

10.45%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

15.90%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

15.65%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

16.35%

+1.81%