PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOCQX с VFINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOCQX с VFINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tocqueville Fund (TOCQX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).

TOCQX управляется Tocqueville. Фонд был запущен 13 янв. 1987 г.. VFINX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности TOCQX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tocqueville Fund (TOCQX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOCQX и VFINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOCQX
Tocqueville Fund		2.14%22.96%20.70%16.82%-13.72%25.81%12.58%29.34%-7.23%20.38%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		-4.37%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%

Доходность по периодам

С начала года, TOCQX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции TOCQX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 12.96% против 13.92% соответственно.

TOCQX

1 день
3.68%
1 месяц
-5.85%
С начала года
2.14%
6 месяцев
7.49%
1 год
31.58%
3 года*
19.56%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.96%

VFINX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.19%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tocqueville Fund

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с TOCQX:
TOCQX с FNSTXTOCQX с FSKAXTOCQX с POGSXTOCQX с SGOIXTOCQX с SSSYXTOCQX с SVPFXTOCQX с VSTSX
Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с VTVFINX с PRPFXVFINX с VEIEX

Сравнение комиссий TOCQX и VFINX

TOCQX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.

TOCQX
Tocqueville Fund
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

TOCQX vs. VFINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOCQX
Ранг доходности на риск TOCQX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOCQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOCQX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOCQX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOCQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOCQX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOCQX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tocqueville Fund (TOCQX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOCQXVFINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.97

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.48

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.51

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.68

7.24

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOCQX vs. VFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOCQX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа VFINX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOCQX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOCQXVFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.97

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.60

-0.04

Корреляция

Корреляция между TOCQX и VFINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOCQX и VFINX

Дивидендная доходность TOCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности VFINX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOCQX
Tocqueville Fund		6.63%6.77%8.65%5.91%5.05%10.71%3.38%7.10%9.39%9.73%5.66%2.09%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.08%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%

Просадки

Сравнение просадок TOCQX и VFINX

Максимальная просадка TOCQX за все время составила -54.34%, примерно равная максимальной просадке VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCQX и VFINX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOCQXVFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.34%

-55.25%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.12%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

-24.59%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

-33.83%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-6.26%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-8.31%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.53%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TOCQX и VFINX

Tocqueville Fund (TOCQX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TOCQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOCQXVFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.35%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

9.53%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

18.32%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

16.91%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

18.05%

+0.11%