PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOCQX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOCQX с FNSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOCQX (Tocqueville Fund) and FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TOCQX returned 15.24%/yr vs 10.51%/yr for FNSTX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOCQX charges 1.25%/yr vs 1.00%/yr for FNSTX.

Доходность

Сравнение доходности TOCQX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tocqueville Fund (TOCQX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOCQX показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у FNSTX с доходностью 9.48%.

TOCQX

1 день
-0.80%
1 месяц
8.21%
С начала года
22.04%
6 месяцев
23.33%
1 год
47.50%
3 года*
25.53%
5 лет*
15.24%
10 лет*
14.93%

FNSTX

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.01%
С начала года
9.48%
6 месяцев
8.24%
1 год
26.44%
3 года*
18.59%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOCQX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TOCQX
Tocqueville Fund		22.04%22.96%20.70%16.82%-13.72%25.81%12.58%5.23%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		9.48%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Correlation

The correlation between TOCQX and FNSTX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2019 г.

0.74

The correlation between TOCQX and FNSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tocqueville Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с TOCQX:
TOCQX с VFINXTOCQX с GQEIXTOCQX с FSKAXTOCQX с FEQHXTOCQX с PAGRXTOCQX с MUHLXTOCQX с SGOIX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с NOIEXFNSTX с FGIYXFNSTX с DHIVXFNSTX с FCNTXFNSTX с UTF

Доходность на риск

TOCQX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOCQX
Ранг доходности на риск TOCQX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOCQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOCQX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOCQX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOCQX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOCQX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOCQX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tocqueville Fund (TOCQX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOCQXFNSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.68

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.25

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

3.08

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.50

10.40

+10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOCQX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOCQX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOCQX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOCQXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.68

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.70

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.62

-0.03

Просадки

Сравнение просадок TOCQX и FNSTX

Максимальная просадка TOCQX за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCQX и FNSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOCQXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.34%

-35.82%

-18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.43%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-13.63%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

-21.97%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-3.37%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-5.17%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.49%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TOCQX и FNSTX

Tocqueville Fund (TOCQX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что TOCQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOCQXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.47%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

12.55%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

15.50%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

15.15%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

18.76%

-0.46%

Сравнение комиссий TOCQX и FNSTX

TOCQX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FNSTX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOCQX и FNSTX

Дивидендная доходность TOCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности FNSTX в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.83%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOCQX
Tocqueville Fund		5.55%6.77%8.65%5.91%5.05%10.71%3.38%7.10%9.39%9.73%5.66%2.09%

Часто задаваемые вопросы

TOCQX and FNSTX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOCQX has higher volatility (6.44%) compared to FNSTX (5.47%). In terms of maximum drawdown, TOCQX dropped -54.34% vs FNSTX's -35.82%.

TOCQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOCQX и FNSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор