PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOCQX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOCQX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tocqueville Fund (TOCQX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

TOCQX управляется Tocqueville. Фонд был запущен 13 янв. 1987 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности TOCQX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tocqueville Fund (TOCQX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOCQX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOCQX
Tocqueville Fund		2.14%22.96%20.70%16.82%-13.72%25.81%12.58%29.34%-7.23%20.38%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, TOCQX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции TOCQX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.96% против 8.31% соответственно.

TOCQX

1 день
3.68%
1 месяц
-5.85%
С начала года
2.14%
6 месяцев
7.49%
1 год
31.58%
3 года*
19.56%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.96%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tocqueville Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с TOCQX:
TOCQX с VFINXTOCQX с FNSTXTOCQX с FSKAXTOCQX с SSSYXTOCQX с VSTSXTOCQX с YFSIXTOCQX с DHAMX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий TOCQX и SGOIX

TOCQX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

TOCQX
Tocqueville Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

TOCQX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOCQX
Ранг доходности на риск TOCQX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOCQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOCQX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOCQX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOCQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOCQX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOCQX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tocqueville Fund (TOCQX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOCQXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.21

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.80

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.59

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.68

10.79

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOCQX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOCQX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOCQX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOCQXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.21

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.88

-0.32

Корреляция

Корреляция между TOCQX и SGOIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOCQX и SGOIX

Дивидендная доходность TOCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOCQX
Tocqueville Fund		6.63%6.77%8.65%5.91%5.05%10.71%3.38%7.10%9.39%9.73%5.66%2.09%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок TOCQX и SGOIX

Максимальная просадка TOCQX за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCQX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOCQXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.34%

-35.54%

-18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.35%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

-21.39%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

-24.79%

-10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-8.91%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-4.57%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.72%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TOCQX и SGOIX

Tocqueville Fund (TOCQX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что TOCQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOCQXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.40%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

9.85%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

13.64%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

11.77%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

11.37%

+6.79%