Сравнение TOCQX с FSKAX

С начала года, TOCQX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TOCQX имеют среднегодовую доходность 12.96%, а акции FSKAX немного впереди с 13.56%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TOCQX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tocqueville Fund (TOCQX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOCQX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOCQX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TOCQX и FSKAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TOCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

Максимальная просадка TOCQX за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCQX и FSKAX.

Tocqueville Fund (TOCQX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что TOCQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.